Сравнение WBSIX с WBIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о William Blair Small Cap Growth Fund (WBSIX) и William Blair Institutional International Growth Fund (WBIIX).
WBSIX управляется William Blair. Фонд был запущен 27 дек. 1999 г.. WBIIX управляется William Blair. Фонд был запущен 25 июл. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности WBSIX и WBIIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WBSIX и WBIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WBSIX William Blair Small Cap Growth Fund | -0.86% | 3.03% | 32.88% | 16.38% | -21.46% | 12.64% | 38.87% | 22.53% | -2.08% | 26.81% |
WBIIX William Blair Institutional International Growth Fund | 1.04% | 18.16% | 2.40% | 15.23% | -28.39% | 9.30% | 32.69% | 30.75% | -17.49% | 29.51% |
Доходность по периодам
С начала года, WBSIX показывает доходность -0.86%, что значительно ниже, чем у WBIIX с доходностью 1.04%. За последние 10 лет акции WBSIX превзошли акции WBIIX по среднегодовой доходности: 13.58% против 7.59% соответственно.
WBSIX
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -5.17%
- С начала года
- -0.86%
- 6 месяцев
- 1.72%
- 1 год
- 12.60%
- 3 года*
- 14.01%
- 5 лет*
- 4.88%
- 10 лет*
- 13.58%
WBIIX
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -3.33%
- С начала года
- 1.04%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 18.36%
- 3 года*
- 9.12%
- 5 лет*
- 1.76%
- 10 лет*
- 7.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WBSIX и WBIIX
WBSIX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии WBIIX в 0.98%.
Доходность на риск
WBSIX vs. WBIIX — Ранг доходности на риск
WBSIX
WBIIX
Сравнение WBSIX c WBIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для William Blair Small Cap Growth Fund (WBSIX) и William Blair Institutional International Growth Fund (WBIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WBSIX | WBIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 1.13 | -0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.04 | 1.58 | -0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.24 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | 1.47 | -0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.59 | 5.65 | -2.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WBSIX | WBIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 1.13 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.11 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.45 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.41 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между WBSIX и WBIIX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WBSIX и WBIIX
Дивидендная доходность WBSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.55%, что меньше доходности WBIIX в 12.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WBSIX William Blair Small Cap Growth Fund | 7.55% | 7.49% | 20.14% | 1.53% | 3.55% | 17.85% | 9.73% | 2.07% | 12.60% | 16.89% | 5.42% | 8.25% |
WBIIX William Blair Institutional International Growth Fund | 12.40% | 12.53% | 7.49% | 2.51% | 6.57% | 16.58% | 12.61% | 0.95% | 11.74% | 4.16% | 1.15% | 1.28% |
Просадки
Сравнение просадок WBSIX и WBIIX
Максимальная просадка WBSIX за все время составила -62.35%, примерно равная максимальной просадке WBIIX в -65.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBSIX и WBIIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WBSIX | WBIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.35% | -65.13% | +2.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.75% | -13.17% | +0.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.13% | -40.91% | +2.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.16% | -40.91% | +1.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.73% | -9.03% | +0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.20% | -14.89% | +3.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.01% | 3.42% | +0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности WBSIX и WBIIX
William Blair Small Cap Growth Fund (WBSIX) имеет более высокую волатильность в 7.92% по сравнению с William Blair Institutional International Growth Fund (WBIIX) с волатильностью 7.09%. Это указывает на то, что WBSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WBIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WBSIX | WBIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.92% | 7.09% | +0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.33% | 11.84% | +3.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.78% | 16.73% | +7.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.81% | 16.53% | +7.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.94% | 17.05% | +5.89% |