PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WBS с XLF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WBS с XLF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Webster Financial Corporation (WBS) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF).

XLF - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Financial Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности WBS и XLF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Webster Financial Corporation (WBS) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WBS и XLF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WBS
Webster Financial Corporation		12.23%17.31%12.48%11.48%-12.51%36.63%-16.87%11.54%-10.38%5.51%
XLF
Financial Select Sector SPDR Fund		-9.27%14.90%30.56%12.03%-10.59%34.80%-1.74%31.88%-13.06%22.00%

Доходность по периодам

С начала года, WBS показывает доходность 12.23%, что значительно выше, чем у XLF с доходностью -9.27%. За последние 10 лет акции WBS уступали акциям XLF по среднегодовой доходности: 10.37% против 12.45% соответственно.

WBS

1 день
1.20%
1 месяц
-1.61%
С начала года
12.23%
6 месяцев
20.58%
1 год
42.37%
3 года*
25.32%
5 лет*
7.98%
10 лет*
10.37%

XLF

1 день
0.14%
1 месяц
-3.13%
С начала года
-9.27%
6 месяцев
-6.60%
1 год
0.91%
3 года*
17.30%
5 лет*
9.37%
10 лет*
12.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Webster Financial Corporation

Financial Select Sector SPDR Fund

Часто сравнивают с WBS:
WBS с PNCWBS с GSWBS с RFWBS с WSFSWBS с SPYWBS с CFGWBS с BAC
Часто сравнивают с XLF:
XLF с SPYXLF с VFHXLF с XLVXLF с KBWBXLF с KREXLF с IYFXLF с KBE

Доходность на риск

WBS vs. XLF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WBS
Ранг доходности на риск WBS: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WBS: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WBS: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WBS: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WBS: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WBS: 8181
Ранг коэф-та Мартина
XLF
Ранг доходности на риск XLF: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLF: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLF: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLF: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLF: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLF: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WBS c XLF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Webster Financial Corporation (WBS) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WBSXLFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

0.05

+1.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

0.19

+1.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.03

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.12

0.05

+2.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.39

0.16

+6.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WBS vs. XLF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WBS на текущий момент составляет 1.21, что выше коэффициента Шарпа XLF равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WBS и XLF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WBSXLFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

0.05

+1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.50

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.56

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.20

+0.03

Корреляция

Корреляция между WBS и XLF составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WBS и XLF

Дивидендная доходность WBS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что больше доходности XLF в 1.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WBS
Webster Financial Corporation		2.28%2.54%2.90%3.15%3.38%2.87%3.80%2.87%2.54%1.83%1.81%2.39%
XLF
Financial Select Sector SPDR Fund		1.60%1.31%1.42%1.71%2.04%1.63%2.03%1.87%2.08%1.48%21.10%1.95%

Просадки

Сравнение просадок WBS и XLF

Максимальная просадка WBS за все время составила -93.72%, что больше максимальной просадки XLF в -82.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBS и XLF.

Загрузка...

Показатели просадок

WBSXLFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.72%

-82.69%

-11.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.90%

-14.79%

-4.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.90%

-25.81%

-22.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.99%

-42.86%

-29.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.85%

-11.89%

+7.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.78%

-20.10%

-3.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.28%

4.96%

+1.32%

Волатильность

Сравнение волатильности WBS и XLF

Webster Financial Corporation (WBS) имеет более высокую волатильность в 5.54% по сравнению с Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) с волатильностью 4.76%. Это указывает на то, что WBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WBSXLFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.54%

4.76%

+0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.24%

11.45%

+8.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.35%

19.25%

+16.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.93%

18.69%

+18.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.92%

22.18%

+17.74%