PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WBREOX с SVPFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WBREOX с SVPFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1 (WBREOX) и Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX).

WBREOX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 24 июл. 2017 г.. SVPFX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 28 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности WBREOX и SVPFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1 (WBREOX) и Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WBREOX и SVPFX

2026 (YTD)2025
WBREOX
CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1		-4.34%16.64%
SVPFX
Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund		0.97%4.30%

Доходность по периодам

С начала года, WBREOX показывает доходность -4.34%, что значительно ниже, чем у SVPFX с доходностью 0.97%.

WBREOX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-4.34%
6 месяцев
-2.14%
1 год
17.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SVPFX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.15%
С начала года
0.97%
6 месяцев
2.58%
1 год
3.37%
3 года*
4.12%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1

Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund

Часто сравнивают с WBREOX:
WBREOX с VOOWBREOX с FGJEXWBREOX с FOCKXWBREOX с IGIAXWBREOX с AIGOXWBREOX с HLEIXWBREOX с MWMIX
Часто сравнивают с SVPFX:
SVPFX с AFIFXSVPFX с QUERXSVPFX с BFSAXSVPFX с FDFIXSVPFX с FNILXSVPFX с SVSPXSVPFX с BEQGX

Сравнение комиссий WBREOX и SVPFX

WBREOX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии SVPFX в 0.38%.

SVPFX
Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund
WBREOX
CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1

Доходность на риск

WBREOX vs. SVPFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WBREOX
Ранг доходности на риск WBREOX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WBREOX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WBREOX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WBREOX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WBREOX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WBREOX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
SVPFX
Ранг доходности на риск SVPFX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVPFX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVPFX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVPFX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVPFX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVPFX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WBREOX c SVPFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1 (WBREOX) и Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WBREOXSVPFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

0.48

+0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

0.66

+1.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.20

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.47

0.61

-0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.79

3.32

-1.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WBREOX vs. SVPFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WBREOX на текущий момент составляет 1.03, что выше коэффициента Шарпа SVPFX равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WBREOX и SVPFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WBREOXSVPFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

0.48

+0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.38

+0.16

Корреляция

Корреляция между WBREOX и SVPFX составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WBREOX и SVPFX

WBREOX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SVPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%.

TTM20252024202320222021
WBREOX
CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SVPFX
Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund		2.48%1.83%4.37%4.29%0.76%0.38%

Просадки

Сравнение просадок WBREOX и SVPFX

Максимальная просадка WBREOX за все время составила -19.07%, что больше максимальной просадки SVPFX в -6.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBREOX и SVPFX.

Загрузка...

Показатели просадок

WBREOXSVPFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.07%

-6.37%

-12.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.12%

-5.22%

-6.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.23%

-0.35%

-5.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.87%

-1.99%

-0.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.98%

0.98%

+4.00%

Волатильность

Сравнение волатильности WBREOX и SVPFX

CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1 (WBREOX) имеет более высокую волатильность в 5.34% по сравнению с Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX) с волатильностью 0.85%. Это указывает на то, что WBREOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVPFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WBREOXSVPFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

0.85%

+4.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.66%

1.37%

+8.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.07%

8.01%

+12.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.52%

5.59%

+13.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.52%

5.59%

+13.93%