PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WBREOX с SENCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WBREOX с SENCX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

WBREOX (CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1) and SENCX (Touchstone Large Cap Focused Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past year, WBREOX returned 22.22% vs 13.58% for SENCX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WBREOX charges 0.02%/yr vs 0.99%/yr for SENCX.

Доходность

Сравнение доходности WBREOX и SENCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1 (WBREOX) и Touchstone Large Cap Focused Fund (SENCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WBREOX показывает доходность 8.10%, что значительно выше, чем у SENCX с доходностью 0.55%.

WBREOX

1 день
-0.10%
1 месяц
-2.04%
С начала года
8.10%
6 месяцев
6.77%
1 год
22.22%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SENCX

1 день
-0.19%
1 месяц
-3.50%
С начала года
0.55%
6 месяцев
-0.39%
1 год
13.58%
3 года*
15.25%
5 лет*
9.42%
10 лет*
16.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WBREOX и SENCX

2026 (YTD)2025
WBREOX
CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1		8.10%16.64%
SENCX
Touchstone Large Cap Focused Fund		0.55%17.79%

Correlation

The correlation between WBREOX and SENCX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2025 г.

0.76

The correlation between WBREOX and SENCX has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1

Touchstone Large Cap Focused Fund

Часто сравнивают с WBREOX:
WBREOX с VOOWBREOX с FGJEXWBREOX с FOCKXWBREOX с AIGOXWBREOX с IGIAXWBREOX с MWMIXWBREOX с VFIAX
Часто сравнивают с SENCX:
SENCX с VOOSENCX с QQQSENCX с SEBLXSENCX с SPYSENCX с TSDOXSENCX с SAGWXSENCX с PTSGX

Доходность на риск

WBREOX vs. SENCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WBREOX
Ранг доходности на риск WBREOX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WBREOX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WBREOX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WBREOX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WBREOX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WBREOX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
SENCX
Ранг доходности на риск SENCX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SENCX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SENCX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SENCX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SENCX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SENCX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WBREOX c SENCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1 (WBREOX) и Touchstone Large Cap Focused Fund (SENCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WBREOXSENCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
1.05

+0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.76
1.51

+1.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.19

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.83

1.10

+1.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.34

4.42

+7.92

WBREOX vs. SENCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WBREOX на текущий момент составляет 1.95, что выше коэффициента Шарпа SENCX равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WBREOX и SENCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WBREOX и SENCX

Максимальная просадка WBREOX за все время составила -19.07%, что меньше максимальной просадки SENCX в -51.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBREOX и SENCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WBREOXSENCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.07%

-51.89%

+32.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.89%

-12.27%

+3.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.79%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.82%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.22%

-4.70%

+1.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.58%

-6.36%

+3.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

3.06%

-1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности WBREOX и SENCX

CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1 (WBREOX) и Touchstone Large Cap Focused Fund (SENCX) имеют волатильность 4.72% и 4.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WBREOXSENCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.72%

4.79%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.93%

10.30%

-0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.95%

12.97%

-0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.64%

17.17%

+1.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.64%

18.51%

+0.13%

Сравнение комиссий WBREOX и SENCX

WBREOX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии SENCX в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WBREOX и SENCX

WBREOX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SENCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SENCX
Touchstone Large Cap Focused Fund		1.45%1.46%0.66%0.65%1.58%6.74%5.59%23.32%12.26%17.28%7.08%9.70%
WBREOX
CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WBREOX and SENCX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SENCX has higher volatility (4.79%) compared to WBREOX (4.72%). In terms of maximum drawdown, WBREOX dropped -19.07% vs SENCX's -51.89%.

WBREOX currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WBREOX и SENCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор