PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WBREOX с AFNIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WBREOX с AFNIX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

WBREOX (CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1) and AFNIX (AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I) are both Large Cap Blend Equities funds. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. WBREOX charges 0.02%/yr vs 0.83%/yr for AFNIX.

Доходность

Сравнение доходности WBREOX и AFNIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1 (WBREOX) и AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I (AFNIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

WBREOX

1 день
-0.10%
1 месяц
-2.04%
С начала года
8.10%
6 месяцев
6.77%
1 год
22.22%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AFNIX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WBREOX и AFNIX

2026 (YTD)2025
WBREOX
CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1		8.10%16.64%
AFNIX
AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I		1.74%11.45%

Correlation

The correlation between WBREOX and AFNIX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2025 г.

0.43

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1

AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I

Часто сравнивают с WBREOX:
WBREOX с VOOWBREOX с FGJEXWBREOX с FOCKXWBREOX с AIGOXWBREOX с IGIAXWBREOX с MWMIXWBREOX с VFIAX
Часто сравнивают с AFNIX:
AFNIX с VUGAFNIX с VOOAFNIX с VTVAFNIX с SPYAFNIX с GSPAXAFNIX с CAIFXAFNIX с VFIAX

Доходность на риск

WBREOX vs. AFNIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WBREOX
Ранг доходности на риск WBREOX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WBREOX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WBREOX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WBREOX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WBREOX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WBREOX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
AFNIX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WBREOX c AFNIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1 (WBREOX) и AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I (AFNIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WBREOXAFNIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.76

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.83

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.34

—

—

WBREOX vs. AFNIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WBREOX и AFNIX

Загрузка графика...

Показатели просадок

WBREOXAFNIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.07%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.22%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.58%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности WBREOX и AFNIX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WBREOXAFNIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.72%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.93%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.95%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.64%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.64%

—

—

Сравнение комиссий WBREOX и AFNIX

WBREOX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии AFNIX в 0.83%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WBREOX и AFNIX

WBREOX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AFNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 31.18%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AFNIX
AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I		31.18%14.13%6.88%3.43%4.61%1.78%1.75%2.13%2.04%1.72%1.79%2.66%
WBREOX
CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WBREOX and AFNIX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WBREOX и AFNIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор