Сравнение WBIO.L с XSDR.L
WBIO.L (WisdomTree BioRevolution UCITS ETF USD Acc) and XSDR.L (Xtrackers MSCI Europe Health Care ESG Screened UCITS ETF 1C) are both Health & Biotech Equities funds - WBIO.L tracks the NASDAQ Biotechnology TR USD while XSDR.L tracks the MSCI World/Health Care NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, WBIO.L returned 1.10%/yr vs 2.49%/yr for XSDR.L. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. WBIO.L charges 0.45%/yr vs 0.20%/yr for XSDR.L.
Доходность
Сравнение доходности WBIO.L и XSDR.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WBIO.L показывает доходность 10.42%, что значительно выше, чем у XSDR.L с доходностью -2.48%.
WBIO.L
- 1 день
- 4.36%
- 1 месяц
- 3.58%
- С начала года
- 10.42%
- 6 месяцев
- 10.85%
- 1 год
- 51.43%
- 3 года*
- 1.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XSDR.L
- 1 день
- 3.19%
- 1 месяц
- 0.51%
- С начала года
- -2.48%
- 6 месяцев
- -1.61%
- 1 год
- 7.25%
- 3 года*
- 2.49%
- 5 лет*
- 5.46%
- 10 лет*
- 7.09%
Сравнение доходности по годам WBIO.L и XSDR.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
WBIO.L WisdomTree BioRevolution UCITS ETF USD Acc | 10.42% | 13.58% | -14.08% | -5.86% | -18.74% | -1.39% |
XSDR.L Xtrackers MSCI Europe Health Care ESG Screened UCITS ETF 1C | -2.48% | 9.44% | 0.30% | 6.92% | 0.28% | 1.32% |
Correlation
The correlation between WBIO.L and XSDR.L is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2021 г. | 0.46 |
The correlation between WBIO.L and XSDR.L shifts across timeframes, from 0.43 (3 years) to 0.54 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов WBIO.L и XSDR.L
Секторы
WBIO.L
XSDR.L
Здравоохранение
Сырьевые материалы
-
Потребительский защитный сектор
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Здравоохранение
WBIO.L
XSDR.L
Сырьевые материалы
WBIO.L
XSDR.L
-
Потребительский защитный сектор
WBIO.L
XSDR.L
-
Коммуникационные услуги
WBIO.L
-
XSDR.L
-
Потребительский циклический сектор
WBIO.L
-
XSDR.L
-
Энергетика
WBIO.L
-
XSDR.L
-
Финансовые услуги
WBIO.L
-
XSDR.L
-
Промышленность
WBIO.L
-
XSDR.L
-
Недвижимость
WBIO.L
-
XSDR.L
-
Технологии
WBIO.L
-
XSDR.L
-
Коммунальные услуги
WBIO.L
-
XSDR.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WBIO.L vs. XSDR.L — Ранг доходности на риск
WBIO.L
XSDR.L
Сравнение WBIO.L c XSDR.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree BioRevolution UCITS ETF USD Acc (WBIO.L) и Xtrackers MSCI Europe Health Care ESG Screened UCITS ETF 1C (XSDR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WBIO.L | XSDR.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.09 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.40 | 0.56 | +3.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.38 | 1.31 | +9.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WBIO.L | XSDR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.91 | 0.43 | +1.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.34 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.19 | 0.59 | -0.79 |
Просадки
Сравнение просадок WBIO.L и XSDR.L
Максимальная просадка WBIO.L за все время составила -51.13%, что больше максимальной просадки XSDR.L в -25.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBIO.L и XSDR.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WBIO.L | XSDR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.13% | -25.61% | -25.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.50% | -13.31% | +1.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.34% | -25.61% | -13.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.61% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.76% | -11.70% | -7.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.35% | -5.72% | -20.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.89% | 5.68% | -0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности WBIO.L и XSDR.L
WisdomTree BioRevolution UCITS ETF USD Acc (WBIO.L) имеет более высокую волатильность в 6.84% по сравнению с Xtrackers MSCI Europe Health Care ESG Screened UCITS ETF 1C (XSDR.L) с волатильностью 5.64%. Это указывает на то, что WBIO.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XSDR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WBIO.L | XSDR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.84% | 5.64% | +1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.06% | 12.17% | +4.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.57% | 17.23% | +9.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.70% | 15.89% | +7.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.70% | 15.85% | +7.85% |
Сравнение комиссий WBIO.L и XSDR.L
WBIO.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии XSDR.L в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WBIO.L и XSDR.L
Ни WBIO.L, ни XSDR.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
WBIO.L and XSDR.L have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XSDR.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XSDR.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.45% for WBIO.L.
WBIO.L tracks NASDAQ Biotechnology TR USD, while XSDR.L tracks MSCI World/Health Care NR USD. They also come from different issuers: WisdomTree and Xtrackers. Their fees differ too: 0.45% for WBIO.L and 0.20% for XSDR.L.
Подберите оптимальное распределение для WBIO.L и XSDR.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор