PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WBIO.L с XGES.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WBIO.L с XGES.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WBIO.L (WisdomTree BioRevolution UCITS ETF USD Acc) and XGES.L (Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF 1C) are both Health & Biotech Equities funds - WBIO.L tracks the NASDAQ Biotechnology TR USD while XGES.L tracks the MSCI World/Health Care NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, WBIO.L returned 1.10%/yr vs 1.51%/yr for XGES.L. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. WBIO.L charges 0.45%/yr vs 0.35%/yr for XGES.L.

Доходность

Сравнение доходности WBIO.L и XGES.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в WisdomTree BioRevolution UCITS ETF USD Acc (WBIO.L) и Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF 1C (XGES.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

WBIO.L торгуется в GBp, в то время как XGES.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XGES.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WBIO.L показывает доходность 10.42%, что значительно выше, чем у XGES.L с доходностью -0.81%.

WBIO.L

1 день
4.36%
1 месяц
3.58%
С начала года
10.42%
6 месяцев
10.85%
1 год
51.43%
3 года*
1.10%
5 лет*
—
10 лет*
—

XGES.L

1 день
4.22%
1 месяц
5.53%
С начала года
-0.81%
6 месяцев
-4.20%
1 год
26.55%
3 года*
1.51%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WBIO.L и XGES.L

2026 (YTD)2025202420232022
WBIO.L
WisdomTree BioRevolution UCITS ETF USD Acc		10.42%13.58%-14.08%-5.86%-7.49%
XGES.L
Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF 1C		-0.81%11.22%-1.38%-7.92%-8.46%

Correlation

The correlation between WBIO.L and XGES.L is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июл. 2022 г.

0.85

The correlation between WBIO.L and XGES.L has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree BioRevolution UCITS ETF USD Acc

Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с WBIO.L:
WBIO.L с BIGT.LWBIO.L с BTEE.LWBIO.L с HEAE.LWBIO.L с DOCT.LWBIO.L с SBIO.LWBIO.L с HEAL.LWBIO.L с HEAW.L
Часто сравнивают с XGES.L:
XGES.L с XDWT.LXGES.L с GNOG.LXGES.L с WHCE.LXGES.L с XDEV.LXGES.L с XLVP.LXGES.L с HLTH.LXGES.L с BTEE.L

Доходность на риск

WBIO.L vs. XGES.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WBIO.L
Ранг доходности на риск WBIO.L: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WBIO.L: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WBIO.L: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WBIO.L: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WBIO.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WBIO.L: 5959
Ранг коэф-та Мартина
XGES.L
Ранг доходности на риск XGES.L: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XGES.L: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XGES.L: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XGES.L: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XGES.L: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XGES.L: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WBIO.L c XGES.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree BioRevolution UCITS ETF USD Acc (WBIO.L) и Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF 1C (XGES.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WBIO.LXGES.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
1.45

+0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.63
2.15

+0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.25

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.40

1.69

+2.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.38

4.09

+6.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WBIO.L vs. XGES.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WBIO.L на текущий момент составляет 1.91, что выше коэффициента Шарпа XGES.L равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WBIO.L и XGES.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WBIO.LXGES.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

1.45

+0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.19

-0.12

-0.07

Просадки

Сравнение просадок WBIO.L и XGES.L

Максимальная просадка WBIO.L за все время составила -51.13%, что больше максимальной просадки XGES.L в -35.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBIO.L и XGES.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WBIO.LXGES.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.13%

-35.79%

-15.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.50%

-15.29%

+3.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.34%

-25.52%

-13.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.76%

-12.59%

-6.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.35%

-17.98%

-8.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.89%

6.34%

-1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности WBIO.L и XGES.L

WisdomTree BioRevolution UCITS ETF USD Acc (WBIO.L) имеет более высокую волатильность в 6.84% по сравнению с Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF 1C (XGES.L) с волатильностью 6.45%. Это указывает на то, что WBIO.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XGES.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WBIO.LXGES.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.84%

6.45%

+0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.06%

13.62%

+3.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.57%

17.84%

+8.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.70%

18.27%

+5.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.70%

18.27%

+5.43%

Сравнение комиссий WBIO.L и XGES.L

WBIO.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии XGES.L в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WBIO.L и XGES.L

Ни WBIO.L, ни XGES.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

WBIO.L and XGES.L have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XGES.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XGES.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.45% for WBIO.L.

WBIO.L tracks NASDAQ Biotechnology TR USD, while XGES.L tracks MSCI World/Health Care NR USD. They also come from different issuers: WisdomTree and DWS. Their fees differ too: 0.45% for WBIO.L and 0.35% for XGES.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WBIO.L и XGES.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор