Сравнение WBIO.L с IHCU.L
WBIO.L (WisdomTree BioRevolution UCITS ETF USD Acc) and IHCU.L (iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc)) are both Health & Biotech Equities funds - WBIO.L tracks the NASDAQ Biotechnology TR USD while IHCU.L tracks the S&P 500 Capped 35/20 Health Care Index NTR (USD). Both are passively managed. Over the past 3 years, WBIO.L returned 3.56%/yr vs 7.53%/yr for IHCU.L. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. WBIO.L charges 0.45%/yr vs 0.15%/yr for IHCU.L.
Доходность
Сравнение доходности WBIO.L и IHCU.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WBIO.L показывает доходность 18.44%, что значительно выше, чем у IHCU.L с доходностью 5.35%.
WBIO.L
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 5.14%
- 6 месяцев
- 10.58%
- С начала года
- 18.44%
- 1 год
- 46.80%
- 3 года*
- 3.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IHCU.L
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- 6.67%
- 6 месяцев
- 4.07%
- С начала года
- 5.35%
- 1 год
- 23.48%
- 3 года*
- 7.53%
- 5 лет*
- 6.73%
- 10 лет*
- 9.50%
Сравнение доходности по годам WBIO.L и IHCU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
WBIO.L WisdomTree BioRevolution UCITS ETF USD Acc | 18.44% | 13.58% | -14.08% | -5.86% | -18.24% | -2.00% |
IHCU.L iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc) | 5.35% | 6.77% | 3.96% | -3.89% | 8.99% | 4.73% |
Correlation
The correlation between WBIO.L and IHCU.L is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2021 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WBIO.L vs. IHCU.L — Ранг доходности на риск
WBIO.L
IHCU.L
Сравнение WBIO.L c IHCU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree BioRevolution UCITS ETF USD Acc (WBIO.L) и iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc) (IHCU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WBIO.L | IHCU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.26 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.05 | 2.03 | +2.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.34 | 5.06 | +4.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WBIO.L и IHCU.L
Максимальная просадка WBIO.L за все время составила -51.13%, что больше максимальной просадки IHCU.L в -38.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBIO.L и IHCU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WBIO.L | IHCU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.13% | -38.44% | -12.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.50% | -11.54% | +0.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.27% | -23.98% | -15.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.98% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -23.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.86% | -2.26% | -10.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.97% | -9.78% | -16.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.00% | 4.63% | +0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности WBIO.L и IHCU.L
WisdomTree BioRevolution UCITS ETF USD Acc (WBIO.L) имеет более высокую волатильность в 7.00% по сравнению с iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc) (IHCU.L) с волатильностью 5.51%. Это указывает на то, что WBIO.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IHCU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WBIO.L | IHCU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.00% | 5.51% | +1.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.65% | 11.29% | +6.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.66% | 15.29% | +11.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.70% | 20.32% | +3.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.70% | 18.56% | +5.14% |
Сравнение комиссий WBIO.L и IHCU.L
WBIO.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии IHCU.L в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WBIO.L и IHCU.L
Ни WBIO.L, ни IHCU.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
WBIO.L and IHCU.L have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IHCU.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IHCU.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.45% for WBIO.L.
WBIO.L tracks NASDAQ Biotechnology TR USD, while IHCU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Health Care Index NTR (USD). They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.45% for WBIO.L and 0.15% for IHCU.L.
Подберите оптимальное распределение для WBIO.L и IHCU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор