Сравнение WBIO.L с HLTW.L
WBIO.L (WisdomTree BioRevolution UCITS ETF USD Acc) and HLTW.L (Lyxor UCITS MSCI World Health Care TR C-USD) are both Health & Biotech Equities funds - WBIO.L tracks the NASDAQ Biotechnology TR USD while HLTW.L tracks the MSCI World/Health Care NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, WBIO.L returned 1.10%/yr vs 2.64%/yr for HLTW.L. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WBIO.L charges 0.45%/yr vs 0.30%/yr for HLTW.L.
Доходность
Сравнение доходности WBIO.L и HLTW.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
WBIO.L торгуется в GBp, в то время как HLTW.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HLTW.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WBIO.L показывает доходность 10.42%, что значительно выше, чем у HLTW.L с доходностью -2.73%.
WBIO.L
- 1 день
- 4.36%
- 1 месяц
- 3.58%
- С начала года
- 10.42%
- 6 месяцев
- 10.85%
- 1 год
- 51.43%
- 3 года*
- 1.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HLTW.L
- 1 день
- 3.02%
- 1 месяц
- 3.83%
- С начала года
- -2.73%
- 6 месяцев
- -2.54%
- 1 год
- 12.62%
- 3 года*
- 2.64%
- 5 лет*
- 5.42%
- 10 лет*
- 8.49%
Сравнение доходности по годам WBIO.L и HLTW.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
WBIO.L WisdomTree BioRevolution UCITS ETF USD Acc | 10.42% | 13.58% | -14.08% | -5.86% | -18.74% | -1.39% |
HLTW.L Lyxor UCITS MSCI World Health Care TR C-USD | -2.76% | 7.49% | 2.14% | -2.07% | 5.56% | 2.15% |
Correlation
The correlation between WBIO.L and HLTW.L is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2021 г. | 0.57 |
The correlation between WBIO.L and HLTW.L has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WBIO.L vs. HLTW.L — Ранг доходности на риск
WBIO.L
HLTW.L
Сравнение WBIO.L c HLTW.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree BioRevolution UCITS ETF USD Acc (WBIO.L) и Lyxor UCITS MSCI World Health Care TR C-USD (HLTW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WBIO.L | HLTW.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.16 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.40 | 1.20 | +3.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.38 | 3.11 | +7.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WBIO.L | HLTW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.91 | 0.86 | +1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.39 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.19 | 0.80 | -1.00 |
Просадки
Сравнение просадок WBIO.L и HLTW.L
Максимальная просадка WBIO.L за все время составила -51.13%, что больше максимальной просадки HLTW.L в -18.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBIO.L и HLTW.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WBIO.L | HLTW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.13% | -18.93% | -32.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.50% | -10.46% | -1.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.34% | -18.93% | -20.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.93% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.76% | -5.86% | -12.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.35% | -4.37% | -21.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.89% | 4.06% | +0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности WBIO.L и HLTW.L
WisdomTree BioRevolution UCITS ETF USD Acc (WBIO.L) имеет более высокую волатильность в 6.84% по сравнению с Lyxor UCITS MSCI World Health Care TR C-USD (HLTW.L) с волатильностью 5.30%. Это указывает на то, что WBIO.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HLTW.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WBIO.L | HLTW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.84% | 5.30% | +1.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.06% | 10.89% | +6.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.57% | 14.60% | +11.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.70% | 14.02% | +9.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.70% | 15.37% | +8.33% |
Сравнение комиссий WBIO.L и HLTW.L
WBIO.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии HLTW.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WBIO.L и HLTW.L
Ни WBIO.L, ни HLTW.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
WBIO.L and HLTW.L have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HLTW.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HLTW.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.45% for WBIO.L.
WBIO.L tracks NASDAQ Biotechnology TR USD, while HLTW.L tracks MSCI World/Health Care NR USD. They also come from different issuers: WisdomTree and Amundi. Their fees differ too: 0.45% for WBIO.L and 0.30% for HLTW.L.
Подберите оптимальное распределение для WBIO.L и HLTW.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор