Сравнение HEAE.L с HLTW.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF (HEAE.L) и Lyxor UCITS MSCI World Health Care TR C-USD (HLTW.L).
HEAE.L и HLTW.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEAE.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI World/Health Care NR USD. Фонд был запущен 5 дек. 2014 г.. HLTW.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI World/Health Care NR USD. Фонд был запущен 19 авг. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HEAE.L и HLTW.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HEAE.L и HLTW.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HEAE.L SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF | 0.21% | 13.38% | -1.21% | 5.53% | -5.60% |
HLTW.L Lyxor UCITS MSCI World Health Care TR C-USD | -1.98% | 7.49% | 2.14% | -2.07% | 1.47% |
Разные валюты инструментов
HEAE.L торгуется в GBP, в то время как HLTW.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HLTW.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HEAE.L показывает доходность 0.21%, что значительно выше, чем у HLTW.L с доходностью -1.98%.
HEAE.L
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- -4.98%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- 5.73%
- 1 год
- 9.78%
- 3 года*
- 4.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HLTW.L
- 1 день
- 1.87%
- 1 месяц
- -4.21%
- С начала года
- -1.98%
- 6 месяцев
- 6.23%
- 1 год
- 3.50%
- 3 года*
- 3.22%
- 5 лет*
- 6.18%
- 10 лет*
- 9.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HEAE.L и HLTW.L
HEAE.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии HLTW.L в 0.30%.
Доходность на риск
HEAE.L vs. HLTW.L — Ранг доходности на риск
HEAE.L
HLTW.L
Сравнение HEAE.L c HLTW.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF (HEAE.L) и Lyxor UCITS MSCI World Health Care TR C-USD (HLTW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HEAE.L | HLTW.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.53 | 0.22 | +0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.85 | 0.41 | +0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.05 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | 0.55 | +0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.42 | 1.12 | +1.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HEAE.L | HLTW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | 0.22 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.82 | -0.62 |
Корреляция
Корреляция между HEAE.L и HLTW.L составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEAE.L и HLTW.L
Ни HEAE.L, ни HLTW.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок HEAE.L и HLTW.L
Максимальная просадка HEAE.L за все время составила -24.51%, что больше максимальной просадки HLTW.L в -18.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEAE.L и HLTW.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| HEAE.L | HLTW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.51% | -26.58% | +2.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.73% | -9.73% | -4.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.19% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.48% | -6.33% | -2.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.56% | -5.17% | -2.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.39% | 3.55% | +0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности HEAE.L и HLTW.L
SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF (HEAE.L) и Lyxor UCITS MSCI World Health Care TR C-USD (HLTW.L) имеют волатильность 5.19% и 5.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HEAE.L | HLTW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.19% | 5.07% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.81% | 9.74% | +1.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.64% | 16.10% | +2.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.15% | 13.79% | +2.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.15% | 15.32% | +0.83% |