PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HEAE.L с HLTW.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HEAE.L и HLTW.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF (HEAE.L) и Lyxor UCITS MSCI World Health Care TR C-USD (HLTW.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HEAE.L и HLTW.L


2026 (YTD)2025202420232022
HEAE.L
SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF
0.21%13.38%-1.21%5.53%-5.60%
HLTW.L
Lyxor UCITS MSCI World Health Care TR C-USD
-1.98%7.49%2.14%-2.07%1.47%
Разные валюты инструментов

HEAE.L торгуется в GBP, в то время как HLTW.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HLTW.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HEAE.L показывает доходность 0.21%, что значительно выше, чем у HLTW.L с доходностью -1.98%.


HEAE.L

1 день
1.41%
1 месяц
-4.98%
С начала года
0.21%
6 месяцев
5.73%
1 год
9.78%
3 года*
4.85%
5 лет*
10 лет*

HLTW.L

1 день
1.87%
1 месяц
-4.21%
С начала года
-1.98%
6 месяцев
6.23%
1 год
3.50%
3 года*
3.22%
5 лет*
6.18%
10 лет*
9.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF

Lyxor UCITS MSCI World Health Care TR C-USD

Сравнение комиссий HEAE.L и HLTW.L

HEAE.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии HLTW.L в 0.30%.


Доходность на риск

HEAE.L vs. HLTW.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HEAE.L
Ранг доходности на риск HEAE.L: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEAE.L: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEAE.L: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEAE.L: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEAE.L: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEAE.L: 2828
Ранг коэф-та Мартина

HLTW.L
Ранг доходности на риск HLTW.L: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLTW.L: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLTW.L: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLTW.L: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLTW.L: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLTW.L: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEAE.L c HLTW.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF (HEAE.L) и Lyxor UCITS MSCI World Health Care TR C-USD (HLTW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HEAE.LHLTW.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.53

0.22

+0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.85

0.41

+0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.05

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.77

0.55

+0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.42

1.12

+1.30

HEAE.L vs. HLTW.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEAE.L на текущий момент составляет 0.53, что выше коэффициента Шарпа HLTW.L равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEAE.L и HLTW.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HEAE.LHLTW.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

0.22

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.82

-0.62

Корреляция

Корреляция между HEAE.L и HLTW.L составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HEAE.L и HLTW.L

Ни HEAE.L, ни HLTW.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок HEAE.L и HLTW.L

Максимальная просадка HEAE.L за все время составила -24.51%, что больше максимальной просадки HLTW.L в -18.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEAE.L и HLTW.L.


Загрузка...

Показатели просадок


HEAE.LHLTW.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.51%

-26.58%

+2.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.73%

-9.73%

-4.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.48%

-6.33%

-2.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.56%

-5.17%

-2.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.39%

3.55%

+0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности HEAE.L и HLTW.L

SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF (HEAE.L) и Lyxor UCITS MSCI World Health Care TR C-USD (HLTW.L) имеют волатильность 5.19% и 5.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


HEAE.LHLTW.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.19%

5.07%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.81%

9.74%

+1.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.64%

16.10%

+2.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.15%

13.79%

+2.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.15%

15.32%

+0.83%