Сравнение WBIO.L с GXLV.L
WBIO.L (WisdomTree BioRevolution UCITS ETF USD Acc) and GXLV.L (SPDR S&P US Health Care Select Sector UCITS ETF) are both Health & Biotech Equities funds - WBIO.L tracks the NASDAQ Biotechnology TR USD while GXLV.L tracks the MSCI World/Health Care NR USD. Both are passively managed. WBIO.L charges 0.45%/yr vs 0.15%/yr for GXLV.L.
Доходность
Сравнение доходности WBIO.L и GXLV.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
WBIO.L торгуется в GBp, в то время как GXLV.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GXLV.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
WBIO.L
- 1 день
- -2.28%
- 1 месяц
- 1.21%
- С начала года
- 7.90%
- 6 месяцев
- 8.32%
- 1 год
- 47.98%
- 3 года*
- -0.34%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GXLV.L
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WBIO.L vs. GXLV.L — Ранг доходности на риск
WBIO.L
GXLV.L
Сравнение WBIO.L c GXLV.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree BioRevolution UCITS ETF USD Acc (WBIO.L) и SPDR S&P US Health Care Select Sector UCITS ETF (GXLV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WBIO.L | GXLV.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.15 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.78 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WBIO.L | GXLV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.21 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок WBIO.L и GXLV.L
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WBIO.L | GXLV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.13% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.50% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.61% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.32% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.89% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WBIO.L и GXLV.L
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WBIO.L | GXLV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.24% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.18% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.60% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.70% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.70% | — | — |
Сравнение комиссий WBIO.L и GXLV.L
WBIO.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии GXLV.L в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WBIO.L и GXLV.L
Ни WBIO.L, ни GXLV.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
On fees, GXLV.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXLV.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.45% for WBIO.L.
WBIO.L tracks NASDAQ Biotechnology TR USD, while GXLV.L tracks MSCI World/Health Care NR USD. They also come from different issuers: WisdomTree and State Street. Their fees differ too: 0.45% for WBIO.L and 0.15% for GXLV.L.
Подберите оптимальное распределение для WBIO.L и GXLV.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор