Сравнение WBIIX с TBGVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о William Blair Institutional International Growth Fund (WBIIX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX).
WBIIX управляется William Blair. Фонд был запущен 25 июл. 2002 г.. TBGVX управляется Tweedy, Browne. Фонд был запущен 14 июн. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности WBIIX и TBGVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WBIIX и TBGVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WBIIX William Blair Institutional International Growth Fund | 1.04% | 18.16% | 2.40% | 15.23% | -28.39% | 9.30% | 32.69% | 30.75% | -17.49% | 29.51% |
TBGVX Tweedy, Browne International Value Fund | 4.44% | 23.86% | 2.47% | 12.48% | -7.52% | 15.62% | -1.00% | 14.64% | -6.72% | 15.03% |
Доходность по периодам
С начала года, WBIIX показывает доходность 1.04%, что значительно ниже, чем у TBGVX с доходностью 4.44%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции WBIIX имеют среднегодовую доходность 7.59%, а акции TBGVX немного впереди с 7.81%.
WBIIX
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -3.33%
- С начала года
- 1.04%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 18.36%
- 3 года*
- 9.12%
- 5 лет*
- 1.76%
- 10 лет*
- 7.59%
TBGVX
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -3.22%
- С начала года
- 4.44%
- 6 месяцев
- 8.21%
- 1 год
- 20.48%
- 3 года*
- 11.82%
- 5 лет*
- 8.15%
- 10 лет*
- 7.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WBIIX и TBGVX
WBIIX берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии TBGVX в 1.40%.
Доходность на риск
WBIIX vs. TBGVX — Ранг доходности на риск
WBIIX
TBGVX
Сравнение WBIIX c TBGVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для William Blair Institutional International Growth Fund (WBIIX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WBIIX | TBGVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 1.66 | -0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 2.23 | -0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.35 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 2.02 | -0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.65 | 7.41 | -1.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WBIIX | TBGVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 1.66 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.74 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.62 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.73 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между WBIIX и TBGVX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WBIIX и TBGVX
Дивидендная доходность WBIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.40%, что больше доходности TBGVX в 11.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WBIIX William Blair Institutional International Growth Fund | 12.40% | 12.53% | 7.49% | 2.51% | 6.57% | 16.58% | 12.61% | 0.95% | 11.74% | 4.16% | 1.15% | 1.28% |
TBGVX Tweedy, Browne International Value Fund | 11.60% | 12.11% | 9.95% | 4.55% | 5.68% | 8.89% | 0.94% | 1.88% | 6.74% | 1.10% | 3.16% | 4.94% |
Просадки
Сравнение просадок WBIIX и TBGVX
Максимальная просадка WBIIX за все время составила -65.13%, что больше максимальной просадки TBGVX в -50.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBIIX и TBGVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WBIIX | TBGVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.13% | -50.97% | -14.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.17% | -9.56% | -3.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.91% | -17.71% | -23.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.91% | -31.18% | -9.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.03% | -6.57% | -2.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.89% | -6.09% | -8.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.42% | 2.60% | +0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности WBIIX и TBGVX
William Blair Institutional International Growth Fund (WBIIX) имеет более высокую волатильность в 7.09% по сравнению с Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX) с волатильностью 4.05%. Это указывает на то, что WBIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBGVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WBIIX | TBGVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.09% | 4.05% | +3.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.84% | 7.44% | +4.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.73% | 12.34% | +4.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.53% | 11.04% | +5.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.05% | 12.65% | +4.40% |