Сравнение WBIIX с PZRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о William Blair Institutional International Growth Fund (WBIIX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX).
WBIIX управляется William Blair. Фонд был запущен 25 июл. 2002 г.. PZRIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности WBIIX и PZRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WBIIX и PZRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WBIIX William Blair Institutional International Growth Fund | -0.70% | 18.16% | 2.40% | 15.23% | -28.39% | 9.30% | 32.69% | 30.75% | -17.49% | 29.51% |
PZRIX PIMCO RAE Global ex-US Fund | 9.93% | 34.05% | 3.29% | 19.31% | -9.11% | 12.08% | 1.74% | 15.94% | -14.93% | 26.00% |
Доходность по периодам
С начала года, WBIIX показывает доходность -0.70%, что значительно ниже, чем у PZRIX с доходностью 9.93%. За последние 10 лет акции WBIIX уступали акциям PZRIX по среднегодовой доходности: 7.41% против 10.15% соответственно.
WBIIX
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- -8.77%
- С начала года
- -0.70%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 16.74%
- 3 года*
- 8.49%
- 5 лет*
- 1.41%
- 10 лет*
- 7.41%
PZRIX
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- 9.93%
- 6 месяцев
- 17.91%
- 1 год
- 37.11%
- 3 года*
- 19.65%
- 5 лет*
- 10.81%
- 10 лет*
- 10.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WBIIX и PZRIX
WBIIX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии PZRIX в 0.00%.
Доходность на риск
WBIIX vs. PZRIX — Ранг доходности на риск
WBIIX
PZRIX
Сравнение WBIIX c PZRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для William Blair Institutional International Growth Fund (WBIIX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WBIIX | PZRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 2.67 | -1.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 3.39 | -1.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.52 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 3.09 | -1.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.69 | 14.29 | -9.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WBIIX | PZRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 2.67 | -1.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.69 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.60 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.59 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между WBIIX и PZRIX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WBIIX и PZRIX
Дивидендная доходность WBIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.61%, что больше доходности PZRIX в 5.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WBIIX William Blair Institutional International Growth Fund | 12.61% | 12.53% | 7.49% | 2.51% | 6.57% | 16.58% | 12.61% | 0.95% | 11.74% | 4.16% | 1.15% | 1.28% |
PZRIX PIMCO RAE Global ex-US Fund | 5.96% | 6.56% | 6.70% | 9.19% | 8.80% | 11.99% | 2.04% | 6.32% | 2.80% | 4.13% | 2.58% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок WBIIX и PZRIX
Максимальная просадка WBIIX за все время составила -65.13%, что больше максимальной просадки PZRIX в -43.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBIIX и PZRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WBIIX | PZRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.13% | -43.53% | -21.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.17% | -10.68% | -2.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.91% | -30.85% | -10.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.91% | -43.53% | +2.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.60% | -5.20% | -5.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.89% | -9.00% | -5.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.37% | 2.45% | +0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности WBIIX и PZRIX
William Blair Institutional International Growth Fund (WBIIX) имеет более высокую волатильность в 7.79% по сравнению с PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX) с волатильностью 5.45%. Это указывает на то, что WBIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PZRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WBIIX | PZRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.79% | 5.45% | +2.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.73% | 8.92% | +2.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.69% | 14.17% | +2.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.54% | 15.85% | +0.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.05% | 17.02% | +0.03% |