PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WBIIX с PPYPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WBIIX с PPYPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о William Blair Institutional International Growth Fund (WBIIX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX).

WBIIX управляется William Blair. Фонд был запущен 25 июл. 2002 г.. PPYPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности WBIIX и PPYPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в William Blair Institutional International Growth Fund (WBIIX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WBIIX и PPYPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WBIIX
William Blair Institutional International Growth Fund		-0.70%18.16%2.40%15.23%-28.39%9.30%32.69%30.75%-17.49%29.51%
PPYPX
PIMCO RAE International Fund		10.77%31.34%-1.15%18.13%-8.73%10.68%2.05%16.43%-15.49%24.89%

Доходность по периодам

С начала года, WBIIX показывает доходность -0.70%, что значительно ниже, чем у PPYPX с доходностью 10.77%. За последние 10 лет акции WBIIX уступали акциям PPYPX по среднегодовой доходности: 7.41% против 9.04% соответственно.

WBIIX

1 день
2.96%
1 месяц
-8.77%
С начала года
-0.70%
6 месяцев
0.99%
1 год
16.74%
3 года*
8.49%
5 лет*
1.41%
10 лет*
7.41%

PPYPX

1 день
2.17%
1 месяц
-3.14%
С начала года
10.77%
6 месяцев
14.70%
1 год
33.94%
3 года*
16.82%
5 лет*
9.24%
10 лет*
9.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

William Blair Institutional International Growth Fund

PIMCO RAE International Fund

Часто сравнивают с WBIIX:
WBIIX с WILIXWBIIX с BESIXWBIIX с WBCIXWBIIX с WGFIXWBIIX с WSMDXWBIIX с WBSIXWBIIX с WISIX
Часто сравнивают с PPYPX:
PPYPX с AIONXPPYPX с AAIEXPPYPX с TRERXPPYPX с VIAAXPPYPX с SWISXPPYPX с IGAAXPPYPX с SCIEX

Сравнение комиссий WBIIX и PPYPX

WBIIX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии PPYPX в 0.60%.

WBIIX
William Blair Institutional International Growth Fund
PPYPX
PIMCO RAE International Fund

Доходность на риск

WBIIX vs. PPYPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WBIIX
Ранг доходности на риск WBIIX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WBIIX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WBIIX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WBIIX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WBIIX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WBIIX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
PPYPX
Ранг доходности на риск PPYPX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPYPX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPYPX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPYPX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPYPX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPYPX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WBIIX c PPYPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для William Blair Institutional International Growth Fund (WBIIX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WBIIXPPYPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

2.24

-1.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

2.85

-1.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.43

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.20

2.83

-1.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.69

13.07

-8.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WBIIX vs. PPYPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WBIIX на текущий момент составляет 1.04, что ниже коэффициента Шарпа PPYPX равного 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WBIIX и PPYPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WBIIXPPYPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

2.24

-1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.47

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.48

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.46

-0.05

Корреляция

Корреляция между WBIIX и PPYPX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WBIIX и PPYPX

Дивидендная доходность WBIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.61%, что больше доходности PPYPX в 7.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WBIIX
William Blair Institutional International Growth Fund		12.61%12.53%7.49%2.51%6.57%16.58%12.61%0.95%11.74%4.16%1.15%1.28%
PPYPX
PIMCO RAE International Fund		7.02%7.78%6.57%10.09%7.20%27.06%2.23%4.20%5.96%2.53%2.41%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WBIIX и PPYPX

Максимальная просадка WBIIX за все время составила -65.13%, что больше максимальной просадки PPYPX в -42.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBIIX и PPYPX.

Загрузка...

Показатели просадок

WBIIXPPYPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.13%

-42.48%

-22.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.17%

-10.21%

-2.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.91%

-35.65%

-5.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.91%

-42.48%

+1.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.60%

-4.08%

-6.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.89%

-10.28%

-4.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

2.43%

+0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности WBIIX и PPYPX

William Blair Institutional International Growth Fund (WBIIX) имеет более высокую волатильность в 7.79% по сравнению с PIMCO RAE International Fund (PPYPX) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что WBIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPYPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WBIIXPPYPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.79%

5.49%

+2.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.73%

10.15%

+1.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.69%

15.41%

+1.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.54%

19.61%

-3.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.05%

19.08%

-2.03%