Сравнение WBIIX с GSIMX
WBIIX (William Blair Institutional International Growth Fund) and GSIMX (Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 5 years, WBIIX returned 3.24%/yr vs 8.60%/yr for GSIMX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WBIIX charges 0.98%/yr vs 0.76%/yr for GSIMX.
Доходность
Сравнение доходности WBIIX и GSIMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WBIIX показывает доходность 15.60%, что значительно выше, чем у GSIMX с доходностью 5.38%.
WBIIX
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 5.80%
- С начала года
- 15.60%
- 6 месяцев
- 17.42%
- 1 год
- 23.29%
- 3 года*
- 13.56%
- 5 лет*
- 3.24%
- 10 лет*
- 8.70%
GSIMX
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- -1.91%
- С начала года
- 5.38%
- 6 месяцев
- 7.01%
- 1 год
- 11.66%
- 3 года*
- 16.77%
- 5 лет*
- 8.60%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WBIIX и GSIMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WBIIX William Blair Institutional International Growth Fund | 15.60% | 18.16% | 2.40% | 15.23% | -28.39% | 9.30% | 32.69% | 30.75% | -17.49% | 29.34% |
GSIMX Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund | 5.38% | 20.85% | 9.66% | 22.10% | -11.06% | 12.50% | 15.77% | 27.64% | -6.04% | 29.92% |
Correlation
The correlation between WBIIX and GSIMX is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г. | 0.77 |
Over the past year, the correlation between WBIIX and GSIMX has dropped to 0.44 - well below their long-term average of 0.77, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WBIIX vs. GSIMX — Ранг доходности на риск
WBIIX
GSIMX
Сравнение WBIIX c GSIMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для William Blair Institutional International Growth Fund (WBIIX) и Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WBIIX | GSIMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.22 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 1.49 | +0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.99 | 4.95 | +2.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WBIIX | GSIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.63 | 1.21 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.60 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.81 | -0.37 |
Просадки
Сравнение просадок WBIIX и GSIMX
Максимальная просадка WBIIX за все время составила -65.13%, что больше максимальной просадки GSIMX в -28.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBIIX и GSIMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WBIIX | GSIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.13% | -28.84% | -36.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.17% | -7.81% | -5.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.06% | -10.32% | -6.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.91% | -25.37% | -15.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.06% | -4.67% | +4.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.80% | -4.82% | -9.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.48% | 2.35% | +1.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности WBIIX и GSIMX
William Blair Institutional International Growth Fund (WBIIX) имеет более высокую волатильность в 5.44% по сравнению с Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX) с волатильностью 2.93%. Это указывает на то, что WBIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSIMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WBIIX | GSIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.44% | 2.93% | +2.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.68% | 7.95% | +4.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.98% | 9.69% | +5.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.65% | 14.36% | +2.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.17% | 15.69% | +1.48% |
Сравнение комиссий WBIIX и GSIMX
WBIIX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии GSIMX в 0.76%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WBIIX и GSIMX
Дивидендная доходность WBIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.84%, что больше доходности GSIMX в 4.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSIMX Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund | 4.86% | 5.12% | 11.18% | 2.36% | 4.89% | 2.23% | 0.18% | 0.65% | 0.53% | 0.16% | 0.00% | 0.00% |
WBIIX William Blair Institutional International Growth Fund | 10.84% | 12.53% | 7.49% | 2.51% | 6.57% | 16.58% | 12.61% | 0.95% | 11.74% | 4.16% | 1.15% | 1.28% |
Часто задаваемые вопросы
WBIIX and GSIMX have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WBIIX has higher volatility (5.44%) compared to GSIMX (2.93%). In terms of maximum drawdown, WBIIX dropped -65.13% vs GSIMX's -28.84%.
WBIIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WBIIX и GSIMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор