Сравнение WBIGX с PPYPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о William Blair International Growth Fund (WBIGX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX).
WBIGX управляется William Blair. Фонд был запущен 30 сент. 1992 г.. PPYPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности WBIGX и PPYPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WBIGX и PPYPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WBIGX William Blair International Growth Fund | 1.00% | 17.90% | 2.11% | 15.16% | -28.65% | 8.61% | 31.66% | 30.25% | -17.99% | 29.10% |
PPYPX PIMCO RAE International Fund | 11.22% | 31.34% | -1.15% | 18.13% | -8.73% | 10.68% | 2.05% | 16.43% | -15.49% | 24.89% |
Доходность по периодам
С начала года, WBIGX показывает доходность 1.00%, что значительно ниже, чем у PPYPX с доходностью 11.22%. За последние 10 лет акции WBIGX уступали акциям PPYPX по среднегодовой доходности: 7.16% против 9.08% соответственно.
WBIGX
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- 1.00%
- 6 месяцев
- 1.74%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 8.92%
- 5 лет*
- 1.47%
- 10 лет*
- 7.16%
PPYPX
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 11.22%
- 6 месяцев
- 15.54%
- 1 год
- 34.48%
- 3 года*
- 16.98%
- 5 лет*
- 9.33%
- 10 лет*
- 9.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WBIGX и PPYPX
WBIGX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии PPYPX в 0.60%.
Доходность на риск
WBIGX vs. PPYPX — Ранг доходности на риск
WBIGX
PPYPX
Сравнение WBIGX c PPYPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для William Blair International Growth Fund (WBIGX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WBIGX | PPYPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 2.27 | -1.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 2.88 | -1.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.44 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 3.23 | -1.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.10 | 14.13 | -9.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WBIGX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 2.27 | -1.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.48 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.48 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.46 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между WBIGX и PPYPX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WBIGX и PPYPX
Дивидендная доходность WBIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.78%, что больше доходности PPYPX в 6.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WBIGX William Blair International Growth Fund | 18.78% | 18.97% | 7.47% | 3.38% | 7.92% | 11.75% | 0.82% | 1.07% | 8.56% | 1.28% | 1.51% | 0.92% |
PPYPX PIMCO RAE International Fund | 6.99% | 7.78% | 6.57% | 10.09% | 7.20% | 27.06% | 2.23% | 4.20% | 5.96% | 2.53% | 2.41% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок WBIGX и PPYPX
Максимальная просадка WBIGX за все время составила -65.35%, что больше максимальной просадки PPYPX в -42.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBIGX и PPYPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WBIGX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.35% | -42.48% | -22.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.23% | -8.72% | -4.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.18% | -35.65% | -5.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.18% | -42.48% | +1.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.08% | -3.69% | -5.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.82% | -10.28% | -4.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.44% | 2.33% | +1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности WBIGX и PPYPX
William Blair International Growth Fund (WBIGX) имеет более высокую волатильность в 7.12% по сравнению с PIMCO RAE International Fund (PPYPX) с волатильностью 4.76%. Это указывает на то, что WBIGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPYPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WBIGX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.12% | 4.76% | +2.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.93% | 10.15% | +1.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.85% | 15.35% | +1.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.56% | 19.61% | -3.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.11% | 19.07% | -1.96% |