PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WBIGX с IVFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WBIGX с IVFIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о William Blair International Growth Fund (WBIGX) и Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX).

WBIGX управляется William Blair. Фонд был запущен 30 сент. 1992 г.. IVFIX управляется Federated. Фонд был запущен 3 июн. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности WBIGX и IVFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в William Blair International Growth Fund (WBIGX) и Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WBIGX и IVFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WBIGX
William Blair International Growth Fund		-0.77%17.90%2.11%15.16%-28.65%8.61%31.66%30.25%-17.99%29.10%
IVFIX
Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund		7.18%31.79%1.91%11.05%-2.54%11.58%-1.74%20.15%-11.96%14.63%

Доходность по периодам

С начала года, WBIGX показывает доходность -0.77%, что значительно ниже, чем у IVFIX с доходностью 7.18%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции WBIGX имеют среднегодовую доходность 6.98%, а акции IVFIX немного впереди с 7.26%.

WBIGX

1 день
2.95%
1 месяц
-5.04%
С начала года
-0.77%
6 месяцев
-0.04%
1 год
16.07%
3 года*
8.28%
5 лет*
1.11%
10 лет*
6.98%

IVFIX

1 день
0.41%
1 месяц
-1.40%
С начала года
7.18%
6 месяцев
12.31%
1 год
25.17%
3 года*
14.59%
5 лет*
10.57%
10 лет*
7.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

William Blair International Growth Fund

Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund

Часто сравнивают с WBIGX:
WBIGX с VOOWBIGX с SCHfWBIGX с SCHFWBIGX с SIMYXWBIGX с BESIXWBIGX с WBELXWBIGX с EPDPX
Часто сравнивают с IVFIX:
IVFIX с BRK-BIVFIX с SCHFIVFIX с SCZIVFIX с HDIVXIVFIX с PTSIXIVFIX с TRERXIVFIX с BEARX

Сравнение комиссий WBIGX и IVFIX

WBIGX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии IVFIX в 0.86%.

WBIGX
William Blair International Growth Fund
IVFIX
Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund

Доходность на риск

WBIGX vs. IVFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WBIGX
Ранг доходности на риск WBIGX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WBIGX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WBIGX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WBIGX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WBIGX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WBIGX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
IVFIX
Ранг доходности на риск IVFIX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVFIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVFIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVFIX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVFIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVFIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WBIGX c IVFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для William Blair International Growth Fund (WBIGX) и Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WBIGXIVFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

2.14

-1.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.44

2.77

-1.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.44

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.08

4.33

-3.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.19

18.06

-13.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WBIGX vs. IVFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WBIGX на текущий момент составляет 1.02, что ниже коэффициента Шарпа IVFIX равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WBIGX и IVFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WBIGXIVFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

2.14

-1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.85

-0.78

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.50

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.22

+0.26

Корреляция

Корреляция между WBIGX и IVFIX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WBIGX и IVFIX

Дивидендная доходность WBIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.12%, что больше доходности IVFIX в 3.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WBIGX
William Blair International Growth Fund		19.12%18.97%7.47%3.38%7.92%11.75%0.82%1.07%8.56%1.28%1.51%0.92%
IVFIX
Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund		3.08%3.37%4.44%4.01%3.99%3.67%3.62%3.98%4.97%4.17%3.38%3.95%

Просадки

Сравнение просадок WBIGX и IVFIX

Максимальная просадка WBIGX за все время составила -65.35%, что больше максимальной просадки IVFIX в -51.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBIGX и IVFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

WBIGXIVFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.35%

-51.49%

-13.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.23%

-8.47%

-4.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.18%

-21.29%

-19.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.18%

-33.46%

-7.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.67%

-4.83%

-5.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.83%

-11.68%

-3.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.43%

2.03%

+1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности WBIGX и IVFIX

William Blair International Growth Fund (WBIGX) имеет более высокую волатильность в 7.82% по сравнению с Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX) с волатильностью 4.62%. Это указывает на то, что WBIGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WBIGXIVFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.82%

4.62%

+3.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.81%

8.15%

+3.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.81%

14.67%

+2.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.57%

12.97%

+3.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.10%

14.74%

+2.36%