PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WBIGX с GTMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WBIGX с GTMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о William Blair International Growth Fund (WBIGX) и GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX).

WBIGX управляется William Blair. Фонд был запущен 30 сент. 1992 г.. GTMIX управляется GMO. Фонд был запущен 28 июл. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности WBIGX и GTMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в William Blair International Growth Fund (WBIGX) и GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WBIGX и GTMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WBIGX
William Blair International Growth Fund		-0.77%17.90%2.11%15.16%-28.65%8.61%31.66%30.25%-17.99%29.10%
GTMIX
GMO Tax-Managed International Equities Fund		8.42%46.17%1.54%14.96%-10.13%10.71%7.50%23.35%-21.23%28.45%

Доходность по периодам

С начала года, WBIGX показывает доходность -0.77%, что значительно ниже, чем у GTMIX с доходностью 8.42%. За последние 10 лет акции WBIGX уступали акциям GTMIX по среднегодовой доходности: 6.98% против 9.87% соответственно.

WBIGX

1 день
2.95%
1 месяц
-8.84%
С начала года
-0.77%
6 месяцев
0.87%
1 год
16.42%
3 года*
8.28%
5 лет*
1.11%
10 лет*
6.98%

GTMIX

1 день
2.48%
1 месяц
-3.58%
С начала года
8.42%
6 месяцев
17.91%
1 год
41.17%
3 года*
20.26%
5 лет*
11.29%
10 лет*
9.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

William Blair International Growth Fund

GMO Tax-Managed International Equities Fund

Часто сравнивают с WBIGX:
WBIGX с VOOWBIGX с SCHfWBIGX с SCHFWBIGX с SIMYXWBIGX с BESIXWBIGX с WBELXWBIGX с EPDPX
Часто сравнивают с GTMIX:
GTMIX с TRERXGTMIX с AWPAXGTMIX с SWISXGTMIX с VIAAXGTMIX с IGAAXGTMIX с AAIEXGTMIX с ANDIX

Сравнение комиссий WBIGX и GTMIX

WBIGX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии GTMIX в 0.68%.

WBIGX
William Blair International Growth Fund
GTMIX
GMO Tax-Managed International Equities Fund

Доходность на риск

WBIGX vs. GTMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WBIGX
Ранг доходности на риск WBIGX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WBIGX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WBIGX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WBIGX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WBIGX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WBIGX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
GTMIX
Ранг доходности на риск GTMIX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTMIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTMIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTMIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTMIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTMIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WBIGX c GTMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для William Blair International Growth Fund (WBIGX) и GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WBIGXGTMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

2.67

-1.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.44

3.40

-1.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.52

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.08

3.54

-2.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.19

16.76

-12.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WBIGX vs. GTMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WBIGX на текущий момент составляет 1.02, что ниже коэффициента Шарпа GTMIX равного 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WBIGX и GTMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WBIGXGTMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

2.67

-1.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.76

-0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.62

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.40

+0.08

Корреляция

Корреляция между WBIGX и GTMIX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WBIGX и GTMIX

Дивидендная доходность WBIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.12%, что меньше доходности GTMIX в 20.69%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WBIGX
William Blair International Growth Fund		19.12%18.97%7.47%3.38%7.92%11.75%0.82%1.07%8.56%1.28%1.51%0.92%
GTMIX
GMO Tax-Managed International Equities Fund		20.69%22.43%5.94%0.36%5.44%16.55%2.25%4.13%7.25%2.96%4.05%3.26%

Просадки

Сравнение просадок WBIGX и GTMIX

Максимальная просадка WBIGX за все время составила -65.35%, что больше максимальной просадки GTMIX в -58.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBIGX и GTMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

WBIGXGTMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.35%

-58.31%

-7.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.23%

-11.24%

-1.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.18%

-28.81%

-12.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.18%

-40.32%

-0.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.67%

-4.51%

-6.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.83%

-12.75%

-2.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.43%

2.38%

+1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности WBIGX и GTMIX

William Blair International Growth Fund (WBIGX) имеет более высокую волатильность в 7.82% по сравнению с GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX) с волатильностью 5.97%. Это указывает на то, что WBIGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WBIGXGTMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.82%

5.97%

+1.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.81%

9.56%

+2.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.81%

15.56%

+1.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.57%

14.91%

+1.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.10%

16.06%

+1.04%