PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WBIG с NZAC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WBIG с NZAC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WBIG (WBI BullBear Yield 3000 ETF) and NZAC (SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF) are both Global Equities funds. WBIG is actively managed, while NZAC is passively managed. Over the past 10 years, WBIG returned 3.86%/yr vs 12.11%/yr for NZAC. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WBIG charges 1.14%/yr vs 0.12%/yr for NZAC.

Доходность

Сравнение доходности WBIG и NZAC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WBI BullBear Yield 3000 ETF (WBIG) и SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF (NZAC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WBIG показывает доходность 9.05%, а NZAC немного выше – 9.25%. За последние 10 лет акции WBIG уступали акциям NZAC по среднегодовой доходности: 3.86% против 12.11% соответственно.

WBIG

1 день
0.36%
1 месяц
3.86%
С начала года
9.05%
6 месяцев
8.24%
1 год
20.44%
3 года*
6.44%
5 лет*
0.69%
10 лет*
3.86%

NZAC

1 день
0.39%
1 месяц
3.97%
С начала года
9.25%
6 месяцев
9.90%
1 год
24.37%
3 года*
19.42%
5 лет*
9.97%
10 лет*
12.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WBIG и NZAC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WBIG
WBI BullBear Yield 3000 ETF		9.05%-0.39%5.87%-2.68%-7.68%16.04%-3.30%6.85%-8.46%25.62%
NZAC
SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF		9.25%20.55%16.67%23.22%-19.77%18.35%17.21%28.24%-9.80%22.93%

Correlation

The correlation between WBIG and NZAC is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 нояб. 2014 г.

0.65

The correlation between WBIG and NZAC has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WBI BullBear Yield 3000 ETF

SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF

Часто сравнивают с WBIG:
WBIG с AMAGXWBIG с SPYWBIG с VOOWBIG с PFFDWBIG с WBIFWBIG с FIXTWBIG с WDIV
Часто сравнивают с NZAC:
NZAC с SPYNZAC с VOONZAC с ESGENZAC с GABFNZAC с VTNZAC с QWLDNZAC с FXAIX

Доходность на риск

WBIG vs. NZAC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WBIG
Ранг доходности на риск WBIG: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WBIG: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WBIG: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WBIG: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WBIG: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WBIG: 7070
Ранг коэф-та Мартина
NZAC
Ранг доходности на риск NZAC: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NZAC: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NZAC: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NZAC: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NZAC: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NZAC: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WBIG c NZAC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WBI BullBear Yield 3000 ETF (WBIG) и SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF (NZAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WBIGNZACDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
1.89

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.99
2.68

+0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.34

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.05

2.42

+1.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.76

10.52

+2.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WBIG vs. NZAC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WBIG на текущий момент составляет 2.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NZAC равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WBIG и NZAC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WBIGNZACРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

1.89

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.60

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.71

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.62

-0.47

Просадки

Сравнение просадок WBIG и NZAC

Максимальная просадка WBIG за все время составила -25.32%, что меньше максимальной просадки NZAC в -33.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBIG и NZAC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WBIGNZACРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.32%

-33.72%

+8.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.06%

-10.10%

+5.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.20%

-16.19%

-4.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.32%

-28.31%

+2.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.32%

-33.72%

+8.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.50%

-0.43%

-4.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.92%

-5.32%

-5.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.61%

2.32%

-0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности WBIG и NZAC

Текущая волатильность для WBI BullBear Yield 3000 ETF (WBIG) составляет 3.42%, в то время как у SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF (NZAC) волатильность равна 3.65%. Это указывает на то, что WBIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NZAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WBIGNZACРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.42%

3.65%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.58%

10.35%

-3.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.87%

12.94%

-3.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.05%

16.81%

-4.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.55%

17.14%

-5.59%

Сравнение комиссий WBIG и NZAC

WBIG берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии NZAC в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WBIG и NZAC

Дивидендная доходность WBIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности NZAC в 2.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NZAC
SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF		2.03%1.90%1.88%1.65%1.81%1.62%1.59%2.17%2.53%2.20%2.00%2.40%
WBIG
WBI BullBear Yield 3000 ETF		1.21%1.74%2.05%1.74%1.29%2.94%0.90%1.87%1.20%1.27%0.96%1.41%

Часто задаваемые вопросы

WBIG and NZAC have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NZAC has higher volatility (3.65%) compared to WBIG (3.42%). In terms of maximum drawdown, WBIG dropped -25.32% vs NZAC's -33.72%.

On 10-year performance, NZAC leads with 12.11% vs 3.86% for WBIG. On fees, NZAC is cheaper at 0.12% per year. On volatility, WBIG has been the lower-risk option at 3.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, NZAC has performed better with a 12.11% return vs 3.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NZAC is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 1.14% for WBIG.

NZAC has the higher dividend yield at 2.03%, compared with 1.21% for WBIG.

They also come from different issuers: WBI and State Street. Their fees differ too: 1.14% for WBIG and 0.12% for NZAC.

WBIG currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WBIG и NZAC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор