PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WBELX с DEMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WBELX с DEMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о William Blair Emerging Markets Leaders Fund (WBELX) и Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX).

WBELX управляется William Blair. Фонд был запущен 25 мар. 2008 г.. DEMIX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 9 июн. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности WBELX и DEMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в William Blair Emerging Markets Leaders Fund (WBELX) и Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WBELX и DEMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WBELX
William Blair Emerging Markets Leaders Fund		-2.42%26.44%5.86%6.14%-25.85%-7.51%27.53%28.37%-17.41%41.89%
DEMIX
Delaware Emerging Markets Fund		14.18%86.79%6.52%17.59%-28.66%-2.08%26.09%24.33%-17.10%41.98%

Доходность по периодам

С начала года, WBELX показывает доходность -2.42%, что значительно ниже, чем у DEMIX с доходностью 14.18%. За последние 10 лет акции WBELX уступали акциям DEMIX по среднегодовой доходности: 6.28% против 14.48% соответственно.

WBELX

1 день
2.72%
1 месяц
-10.24%
С начала года
-2.42%
6 месяцев
-0.58%
1 год
22.85%
3 года*
10.07%
5 лет*
-1.45%
10 лет*
6.28%

DEMIX

1 день
0.73%
1 месяц
-17.25%
С начала года
14.18%
6 месяцев
42.84%
1 год
103.49%
3 года*
35.57%
5 лет*
12.17%
10 лет*
14.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

William Blair Emerging Markets Leaders Fund

Delaware Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с WBELX:
WBELX с GQGPXWBELX с BESIXWBELX с BADEXWBELX с WISIXWBELX с EFEIXWBELX с ESCIXWBELX с EMPTX
Часто сравнивают с DEMIX:
DEMIX с SPYDEMIX с LZEMXDEMIX с RAFGXDEMIX с EMEQDEMIX с RGAGXDEMIX с DFWVXDEMIX с PBP

Сравнение комиссий WBELX и DEMIX

WBELX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии DEMIX в 1.26%.

DEMIX
Delaware Emerging Markets Fund
WBELX
William Blair Emerging Markets Leaders Fund

Доходность на риск

WBELX vs. DEMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WBELX
Ранг доходности на риск WBELX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WBELX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WBELX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WBELX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WBELX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WBELX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
DEMIX
Ранг доходности на риск DEMIX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEMIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEMIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEMIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEMIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEMIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WBELX c DEMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для William Blair Emerging Markets Leaders Fund (WBELX) и Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WBELXDEMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

3.23

-1.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

3.37

-1.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.52

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

4.84

-3.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.20

19.15

-13.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WBELX vs. DEMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WBELX на текущий момент составляет 1.28, что ниже коэффициента Шарпа DEMIX равного 3.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WBELX и DEMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WBELXDEMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

3.23

-1.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

0.53

-0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.66

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.45

-0.30

Корреляция

Корреляция между WBELX и DEMIX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WBELX и DEMIX

Дивидендная доходность WBELX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности DEMIX в 16.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WBELX
William Blair Emerging Markets Leaders Fund		0.90%0.88%0.25%0.78%0.99%8.25%1.00%0.88%10.92%0.67%0.13%0.46%
DEMIX
Delaware Emerging Markets Fund		16.62%18.97%1.99%2.95%1.89%3.42%0.87%0.80%0.65%1.80%0.94%0.30%

Просадки

Сравнение просадок WBELX и DEMIX

Максимальная просадка WBELX за все время составила -64.98%, примерно равная максимальной просадке DEMIX в -63.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBELX и DEMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

WBELXDEMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.98%

-63.15%

-1.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.72%

-20.32%

+5.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.28%

-43.95%

+3.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.26%

-46.29%

+1.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.10%

-18.94%

+1.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.89%

-18.54%

-0.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.87%

5.14%

-1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности WBELX и DEMIX

Текущая волатильность для William Blair Emerging Markets Leaders Fund (WBELX) составляет 8.53%, в то время как у Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX) волатильность равна 19.21%. Это указывает на то, что WBELX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DEMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WBELXDEMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.53%

19.21%

-10.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.75%

28.39%

-14.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.33%

33.29%

-14.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.31%

23.11%

-6.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.31%

21.94%

-4.63%