PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WAYEX с LSEIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WAYEX с LSEIX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

WAYEX (Waycross Long/Short Equity Fund) and LSEIX (Persimmon Long/Short Fund) are both Long-Short funds. Over the past 10 years, WAYEX returned 10.06%/yr vs 7.44%/yr for LSEIX. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. WAYEX charges 2.27%/yr vs 1.91%/yr for LSEIX.

Доходность

Сравнение доходности WAYEX и LSEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Waycross Long/Short Equity Fund (WAYEX) и Persimmon Long/Short Fund (LSEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции WAYEX превзошли акции LSEIX по среднегодовой доходности: 10.06% против 7.44% соответственно.

WAYEX

1 день
-0.50%
1 месяц
-0.50%
С начала года
-0.00%
6 месяцев
-0.55%
1 год
10.38%
3 года*
14.38%
5 лет*
8.41%
10 лет*
10.06%

LSEIX

1 день
-0.27%
1 месяц
2.07%
С начала года
7.90%
6 месяцев
7.16%
1 год
21.41%
3 года*
16.05%
5 лет*
9.86%
10 лет*
7.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WAYEX и LSEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WAYEX
Waycross Long/Short Equity Fund		-0.00%13.16%22.40%18.99%-11.66%11.43%22.27%21.17%-8.80%13.05%
LSEIX
Persimmon Long/Short Fund		7.90%12.02%17.36%15.70%-9.95%14.67%8.13%5.28%-6.10%13.39%

Correlation

The correlation between WAYEX and LSEIX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2015 г.

0.80

The correlation between WAYEX and LSEIX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Waycross Long/Short Equity Fund

Persimmon Long/Short Fund

Часто сравнивают с WAYEX:
WAYEX с CPLIXWAYEX с QLEIXWAYEX с BIVIXWAYEX с MNWIXWAYEX с SPYWAYEX с BTPIXWAYEX с SPEDX
Часто сравнивают с LSEIX:
LSEIX с WTLSLSEIX с ABRSXLSEIX с BPLEXLSEIX с BDMIXLSEIX с WPOPXLSEIX с ASILXLSEIX с SPEDX

Доходность на риск

WAYEX vs. LSEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WAYEX
Ранг доходности на риск WAYEX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAYEX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAYEX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAYEX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAYEX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAYEX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
LSEIX
Ранг доходности на риск LSEIX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSEIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSEIX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSEIX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSEIX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSEIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WAYEX c LSEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Waycross Long/Short Equity Fund (WAYEX) и Persimmon Long/Short Fund (LSEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WAYEXLSEIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.39
2.56

-1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.05
3.55

-1.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.48

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.37

5.73

-4.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.11

22.48

-17.37

WAYEX vs. LSEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WAYEX на текущий момент составляет 1.39, что ниже коэффициента Шарпа LSEIX равного 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAYEX и LSEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WAYEX и LSEIX

Максимальная просадка WAYEX за все время составила -20.77%, примерно равная максимальной просадке LSEIX в -19.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAYEX и LSEIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WAYEXLSEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.77%

-19.92%

-0.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.05%

-3.90%

-4.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.83%

-13.63%

+2.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.31%

-13.63%

-3.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.77%

-19.92%

-0.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.64%

-0.27%

-1.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.12%

-4.03%

-0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

0.99%

+1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности WAYEX и LSEIX

Waycross Long/Short Equity Fund (WAYEX) имеет более высокую волатильность в 2.97% по сравнению с Persimmon Long/Short Fund (LSEIX) с волатильностью 2.40%. Это указывает на то, что WAYEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LSEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WAYEXLSEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.97%

2.40%

+0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.19%

5.69%

+0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.93%

8.76%

-0.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.44%

10.92%

-0.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.60%

10.68%

+0.92%

Сравнение комиссий WAYEX и LSEIX

WAYEX берет комиссию в 2.27%, что несколько больше комиссии LSEIX в 1.91%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAYEX и LSEIX

Дивидендная доходность WAYEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.29%, тогда как LSEIX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LSEIX
Persimmon Long/Short Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.23%3.49%6.18%0.00%4.88%
WAYEX
Waycross Long/Short Equity Fund		5.29%5.29%12.41%2.86%0.00%5.33%1.17%1.05%0.00%1.01%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WAYEX and LSEIX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WAYEX has higher volatility (2.97%) compared to LSEIX (2.40%). In terms of maximum drawdown, WAYEX dropped -20.77% vs LSEIX's -19.92%.

LSEIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WAYEX и LSEIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор