PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WAVLX с KAMIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WAVLX с KAMIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WAVLX (Wavelength Interest Rate Neutral Fund) and KAMIX (Kensington Managed Income Fund) are both Nontraditional Bonds funds. Over the past 3 years, WAVLX returned 7.79%/yr vs 5.25%/yr for KAMIX. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WAVLX charges 0.99%/yr vs 1.36%/yr for KAMIX.

Доходность

Сравнение доходности WAVLX и KAMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wavelength Interest Rate Neutral Fund (WAVLX) и Kensington Managed Income Fund (KAMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WAVLX показывает доходность 3.23%, что значительно выше, чем у KAMIX с доходностью 1.62%.

WAVLX

1 день
-0.19%
1 месяц
0.61%
С начала года
3.23%
6 месяцев
3.37%
1 год
10.07%
3 года*
7.79%
5 лет*
2.77%
10 лет*
4.21%

KAMIX

1 день
-0.21%
1 месяц
0.41%
С начала года
1.62%
6 месяцев
1.99%
1 год
6.66%
3 года*
5.25%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WAVLX и KAMIX

2026 (YTD)2025202420232022
WAVLX
Wavelength Interest Rate Neutral Fund		3.23%9.86%5.21%7.02%-1.93%
KAMIX
Kensington Managed Income Fund		1.62%4.32%4.38%3.96%-2.13%

Correlation

The correlation between WAVLX and KAMIX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2022 г.

0.67

The correlation between WAVLX and KAMIX shifts across timeframes, from 0.67 (all time) to 0.83 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wavelength Interest Rate Neutral Fund

Kensington Managed Income Fund

Часто сравнивают с WAVLX:
WAVLX с PFIXWAVLX с RISRWAVLX с EGRIXWAVLX с TUIFXWAVLX с FPFIXWAVLX с DFLEXWAVLX с PMOTX
Часто сравнивают с KAMIX:
KAMIX с NTBIXKAMIX с ATESXKAMIX с EIGMXKAMIX с PONPXKAMIX с OTRFXKAMIX с VWAHXKAMIX с QALTX

Доходность на риск

WAVLX vs. KAMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WAVLX
Ранг доходности на риск WAVLX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAVLX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAVLX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAVLX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAVLX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAVLX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
KAMIX
Ранг доходности на риск KAMIX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KAMIX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KAMIX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KAMIX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KAMIX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KAMIX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WAVLX c KAMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wavelength Interest Rate Neutral Fund (WAVLX) и Kensington Managed Income Fund (KAMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WAVLXKAMIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.52
2.25

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.73
3.37

+0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.46

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.53

2.71

+0.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.35

12.26

+3.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WAVLX vs. KAMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WAVLX на текущий момент составляет 2.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KAMIX равному 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAVLX и KAMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WAVLXKAMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.52

2.25

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.80

-0.15

Просадки

Сравнение просадок WAVLX и KAMIX

Максимальная просадка WAVLX за все время составила -14.39%, что больше максимальной просадки KAMIX в -6.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAVLX и KAMIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WAVLXKAMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.39%

-6.11%

-8.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.03%

-2.55%

-0.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.33%

-4.35%

-0.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.39%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

-0.21%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.98%

-2.16%

-0.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.69%

0.56%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности WAVLX и KAMIX

Wavelength Interest Rate Neutral Fund (WAVLX) имеет более высокую волатильность в 1.39% по сравнению с Kensington Managed Income Fund (KAMIX) с волатильностью 1.05%. Это указывает на то, что WAVLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KAMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WAVLXKAMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.39%

1.05%

+0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.16%

2.47%

+0.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.23%

3.08%

+1.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.58%

3.81%

+1.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.30%

3.81%

+1.49%

Сравнение комиссий WAVLX и KAMIX

WAVLX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии KAMIX в 1.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAVLX и KAMIX

Дивидендная доходность WAVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%, что меньше доходности KAMIX в 5.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KAMIX
Kensington Managed Income Fund		5.60%4.57%5.60%4.15%0.75%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WAVLX
Wavelength Interest Rate Neutral Fund		4.33%3.67%4.41%4.83%3.63%2.83%2.21%4.96%2.65%2.09%2.13%2.18%

Часто задаваемые вопросы

WAVLX and KAMIX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WAVLX has higher volatility (1.39%) compared to KAMIX (1.05%). In terms of maximum drawdown, WAVLX dropped -14.39% vs KAMIX's -6.11%.

WAVLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 2.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WAVLX и KAMIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор