PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WAVLX с DCAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WAVLX с DCAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wavelength Interest Rate Neutral Fund (WAVLX) и Dunham Long/Short Credit Fund (DCAIX).

WAVLX управляется Wavelength Funds. Фонд был запущен 29 сент. 2013 г.. DCAIX управляется Dunham Funds. Фонд был запущен 9 дек. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности WAVLX и DCAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wavelength Interest Rate Neutral Fund (WAVLX) и Dunham Long/Short Credit Fund (DCAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WAVLX и DCAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WAVLX
Wavelength Interest Rate Neutral Fund		-0.07%9.86%5.21%7.02%-11.34%1.72%8.29%13.07%-1.46%5.59%
DCAIX
Dunham Long/Short Credit Fund		-0.12%2.47%3.78%0.60%-2.64%1.47%4.11%5.81%4.17%10.40%

Доходность по периодам

С начала года, WAVLX показывает доходность -0.07%, что значительно выше, чем у DCAIX с доходностью -0.12%. За последние 10 лет акции WAVLX превзошли акции DCAIX по среднегодовой доходности: 4.01% против 3.58% соответственно.

WAVLX

1 день
0.50%
1 месяц
-2.04%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
0.91%
1 год
7.66%
3 года*
6.36%
5 лет*
2.44%
10 лет*
4.01%

DCAIX

1 день
-0.36%
1 месяц
-0.36%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
0.29%
1 год
1.61%
3 года*
3.10%
5 лет*
0.93%
10 лет*
3.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wavelength Interest Rate Neutral Fund

Dunham Long/Short Credit Fund

Часто сравнивают с WAVLX:
WAVLX с RISRWAVLX с PFIXWAVLX с DFLEXWAVLX с TUIFXWAVLX с FPFIXWAVLX с CBYYXWAVLX с SUBFX
Часто сравнивают с DCAIX:
DCAIX с FXAIXDCAIX с PIMIXDCAIX с JNJDCAIX с APFPXDCAIX с SUBFXDCAIX с RBSIXDCAIX с EIGMX

Сравнение комиссий WAVLX и DCAIX

WAVLX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии DCAIX в 1.98%.

DCAIX
Dunham Long/Short Credit Fund
WAVLX
Wavelength Interest Rate Neutral Fund

Доходность на риск

WAVLX vs. DCAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WAVLX
Ранг доходности на риск WAVLX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAVLX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAVLX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAVLX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAVLX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAVLX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
DCAIX
Ранг доходности на риск DCAIX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCAIX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCAIX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCAIX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCAIX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCAIX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WAVLX c DCAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wavelength Interest Rate Neutral Fund (WAVLX) и Dunham Long/Short Credit Fund (DCAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WAVLXDCAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

1.09

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

1.43

+0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.36

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.76

1.92

-0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.68

10.77

-2.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WAVLX vs. DCAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WAVLX на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DCAIX равному 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAVLX и DCAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WAVLXDCAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

1.09

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.59

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.88

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.24

+0.37

Корреляция

Корреляция между WAVLX и DCAIX составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAVLX и DCAIX

Дивидендная доходность WAVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что больше доходности DCAIX в 3.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WAVLX
Wavelength Interest Rate Neutral Fund		3.63%3.67%4.41%4.83%3.63%2.83%2.21%4.96%2.65%2.09%2.13%2.18%
DCAIX
Dunham Long/Short Credit Fund		3.45%3.79%3.72%4.04%2.63%2.25%2.39%2.27%1.31%1.33%2.28%5.72%

Просадки

Сравнение просадок WAVLX и DCAIX

Максимальная просадка WAVLX за все время составила -14.39%, что меньше максимальной просадки DCAIX в -46.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAVLX и DCAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

WAVLXDCAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.39%

-46.34%

+31.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.54%

-0.84%

-3.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.39%

-5.45%

-8.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.39%

-6.53%

-7.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.35%

-0.46%

-1.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.02%

-6.02%

+3.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

0.15%

+0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности WAVLX и DCAIX

Wavelength Interest Rate Neutral Fund (WAVLX) имеет более высокую волатильность в 2.08% по сравнению с Dunham Long/Short Credit Fund (DCAIX) с волатильностью 0.48%. Это указывает на то, что WAVLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DCAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WAVLXDCAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.08%

0.48%

+1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.02%

0.80%

+2.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.83%

1.49%

+4.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.55%

1.58%

+3.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.28%

4.07%

+1.21%