Сравнение WATL.L с 500G.L
WATL.L (Lyxor MSCI Water ESG Filtered (DR) UCITS ETF Dist) and 500G.L (Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc) are both exchange-traded funds - WATL.L is a Water Equities fund tracking the S&P Global Water TR, while 500G.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 10 years, WATL.L returned 9.23%/yr vs 16.24%/yr for 500G.L. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WATL.L charges 0.60%/yr vs 0.15%/yr for 500G.L.
Доходность
Сравнение доходности WATL.L и 500G.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WATL.L показывает доходность -0.73%, что значительно ниже, чем у 500G.L с доходностью 10.57%. За последние 10 лет акции WATL.L уступали акциям 500G.L по среднегодовой доходности: 9.23% против 16.24% соответственно.
WATL.L
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.73%
- С начала года
- -0.73%
- 6 месяцев
- -1.98%
- 1 год
- 0.41%
- 3 года*
- 7.21%
- 5 лет*
- 5.88%
- 10 лет*
- 9.23%
500G.L
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 5.53%
- С начала года
- 10.57%
- 6 месяцев
- 10.49%
- 1 год
- 29.21%
- 3 года*
- 19.12%
- 5 лет*
- 15.05%
- 10 лет*
- 16.24%
Сравнение доходности по годам WATL.L и 500G.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WATL.L Lyxor MSCI Water ESG Filtered (DR) UCITS ETF Dist | -0.73% | 6.48% | 7.33% | 16.26% | -11.97% | 25.45% | 13.28% | 32.02% | -12.80% | 14.47% |
500G.L Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc | 10.57% | 9.44% | 27.44% | 19.89% | -8.86% | 31.35% | 13.81% | 27.01% | 0.05% | 10.79% |
Correlation
The correlation between WATL.L and 500G.L is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2016 г. | 0.63 |
Over the past year, the correlation between WATL.L and 500G.L has dropped to 0.41 - well below their long-term average of 0.63, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WATL.L vs. 500G.L — Ранг доходности на риск
WATL.L
500G.L
Сравнение WATL.L c 500G.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor MSCI Water ESG Filtered (DR) UCITS ETF Dist (WATL.L) и Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc (500G.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WATL.L | 500G.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.51 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.04 | 4.08 | -4.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.09 | 15.27 | -15.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WATL.L | 500G.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 | 2.76 | -2.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 1.05 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 1.05 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | 1.07 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок WATL.L и 500G.L
Максимальная просадка WATL.L за все время составила -28.96%, что больше максимальной просадки 500G.L в -25.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WATL.L и 500G.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WATL.L | 500G.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.96% | -25.52% | -3.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.38% | -7.12% | -4.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.45% | -21.12% | +7.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.48% | -21.12% | -2.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.96% | -25.52% | -3.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.15% | -0.22% | -9.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.68% | -3.29% | -1.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.47% | 1.91% | +2.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности WATL.L и 500G.L
Lyxor MSCI Water ESG Filtered (DR) UCITS ETF Dist (WATL.L) имеет более высокую волатильность в 3.51% по сравнению с Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc (500G.L) с волатильностью 2.65%. Это указывает на то, что WATL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 500G.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WATL.L | 500G.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.51% | 2.65% | +0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.95% | 7.13% | +1.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.22% | 10.55% | +0.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.12% | 14.31% | -0.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.75% | 15.54% | +0.21% |
Сравнение комиссий WATL.L и 500G.L
WATL.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии 500G.L в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WATL.L и 500G.L
Дивидендная доходность WATL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, тогда как 500G.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500G.L Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WATL.L Lyxor MSCI Water ESG Filtered (DR) UCITS ETF Dist | 1.09% | 1.08% | 0.77% | 0.84% | 0.42% | 0.63% | 1.22% | 1.59% | 2.06% | 1.60% | 2.21% | 2.43% |
Часто задаваемые вопросы
WATL.L and 500G.L have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, 500G.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
500G.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.60% for WATL.L.
WATL.L is categorized as Water Equities, while 500G.L is S&P 500. WATL.L tracks S&P Global Water TR, while 500G.L tracks S&P 500. Their fees differ too: 0.60% for WATL.L and 0.15% for 500G.L.
Подберите оптимальное распределение для WATL.L и 500G.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор