Сравнение WASCX с RAPZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Ivy Asset Strategy Fund (WASCX) и Cohen & Steers Real Assets Fund Inc (RAPZX).
WASCX управляется Ivy Funds. Фонд был запущен 19 апр. 1995 г.. RAPZX управляется Cohen & Steers. Фонд был запущен 30 янв. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности WASCX и RAPZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WASCX и RAPZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WASCX Delaware Ivy Asset Strategy Fund | -4.73% | 16.07% | 13.12% | 14.62% | -14.57% | 12.88% | 12.53% | 20.90% | -5.98% | 17.53% |
RAPZX Cohen & Steers Real Assets Fund Inc | 10.26% | 11.96% | 4.35% | 3.88% | -2.05% | 23.51% | -0.84% | 17.77% | -8.44% | 6.51% |
Доходность по периодам
С начала года, WASCX показывает доходность -4.73%, что значительно ниже, чем у RAPZX с доходностью 10.26%. За последние 10 лет акции WASCX превзошли акции RAPZX по среднегодовой доходности: 7.48% против 7.09% соответственно.
WASCX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -8.71%
- С начала года
- -4.73%
- 6 месяцев
- -3.15%
- 1 год
- 9.67%
- 3 года*
- 11.37%
- 5 лет*
- 6.22%
- 10 лет*
- 7.48%
RAPZX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -2.41%
- С начала года
- 10.26%
- 6 месяцев
- 7.91%
- 1 год
- 16.67%
- 3 года*
- 10.27%
- 5 лет*
- 8.74%
- 10 лет*
- 7.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WASCX и RAPZX
WASCX берет комиссию в 2.18%, что несколько больше комиссии RAPZX в 0.80%.
Доходность на риск
WASCX vs. RAPZX — Ранг доходности на риск
WASCX
RAPZX
Сравнение WASCX c RAPZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Ivy Asset Strategy Fund (WASCX) и Cohen & Steers Real Assets Fund Inc (RAPZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WASCX | RAPZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 1.41 | -0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 1.77 | -0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.30 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | 1.94 | -1.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.99 | 8.99 | -5.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WASCX | RAPZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 1.41 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.68 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.56 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.34 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между WASCX и RAPZX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WASCX и RAPZX
Дивидендная доходность WASCX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.23%, что больше доходности RAPZX в 1.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WASCX Delaware Ivy Asset Strategy Fund | 11.23% | 10.75% | 8.30% | 2.28% | 18.75% | 11.68% | 2.22% | 5.49% | 20.62% | 2.37% | 0.00% | 6.52% |
RAPZX Cohen & Steers Real Assets Fund Inc | 1.31% | 1.44% | 3.20% | 2.71% | 3.08% | 9.61% | 1.71% | 2.85% | 2.06% | 1.76% | 2.83% | 2.00% |
Просадки
Сравнение просадок WASCX и RAPZX
Максимальная просадка WASCX за все время составила -36.09%, что больше максимальной просадки RAPZX в -30.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WASCX и RAPZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WASCX | RAPZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.09% | -30.69% | -5.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.02% | -8.84% | -0.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.99% | -19.31% | -9.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.42% | -30.69% | +1.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.02% | -2.88% | -6.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.50% | -8.16% | +0.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.13% | 1.90% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности WASCX и RAPZX
Delaware Ivy Asset Strategy Fund (WASCX) имеет более высокую волатильность в 4.72% по сравнению с Cohen & Steers Real Assets Fund Inc (RAPZX) с волатильностью 2.90%. Это указывает на то, что WASCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RAPZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WASCX | RAPZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.72% | 2.90% | +1.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.74% | 9.10% | -1.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.02% | 12.24% | -0.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.58% | 12.86% | +4.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.50% | 12.81% | +2.69% |