PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WARAX с ESPAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WARAX с ESPAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WARAX (Allspring Absolute Return Fund) and ESPAX (Allspring Special Small Cap Value Fund) are both mutual funds - WARAX is a Global Allocation fund managed by Allspring Global Investments, while ESPAX is a Small Cap Value Equities fund managed by Allspring Global Investments. Over the past 10 years, WARAX returned 5.89%/yr vs 7.85%/yr for ESPAX. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WARAX charges 0.70%/yr vs 1.24%/yr for ESPAX.

Доходность

Сравнение доходности WARAX и ESPAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allspring Absolute Return Fund (WARAX) и Allspring Special Small Cap Value Fund (ESPAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WARAX показывает доходность 18.97%, что значительно выше, чем у ESPAX с доходностью 8.39%. За последние 10 лет акции WARAX уступали акциям ESPAX по среднегодовой доходности: 5.89% против 7.85% соответственно.

WARAX

1 день
0.23%
1 месяц
1.55%
С начала года
18.97%
6 месяцев
20.03%
1 год
28.57%
3 года*
14.34%
5 лет*
7.06%
10 лет*
5.89%

ESPAX

1 день
-0.94%
1 месяц
-0.89%
С начала года
8.39%
6 месяцев
8.05%
1 год
15.13%
3 года*
8.45%
5 лет*
2.97%
10 лет*
7.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WARAX и ESPAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WARAX
Allspring Absolute Return Fund		18.97%8.07%5.93%12.53%-2.75%2.25%-3.25%11.65%-5.78%12.11%
ESPAX
Allspring Special Small Cap Value Fund		8.39%-3.10%6.44%18.65%-13.94%27.61%1.16%28.03%-13.77%11.08%

Correlation

The correlation between WARAX and ESPAX is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2012 г.

0.60

Over the past year, the correlation between WARAX and ESPAX has dropped to 0.25 - well below their long-term average of 0.60, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allspring Absolute Return Fund

Allspring Special Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с WARAX:
WARAX с CIBFXWARAX с TZINXWARAX с LOTIXWARAX с CBFAXWARAX с HGLBWARAX с JNSGXWARAX с FFAAX
Часто сравнивают с ESPAX:
ESPAX с VSMAXESPAX с VSCIXESPAX с FXAIXESPAX с AVUVESPAX с EKJAXESPAX с SENAXESPAX с EVUAX

Доходность на риск

WARAX vs. ESPAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WARAX
Ранг доходности на риск WARAX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WARAX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WARAX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WARAX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WARAX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WARAX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
ESPAX
Ранг доходности на риск ESPAX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESPAX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESPAX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESPAX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESPAX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESPAX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WARAX c ESPAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Absolute Return Fund (WARAX) и Allspring Special Small Cap Value Fund (ESPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WARAXESPAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.48
0.82

+2.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.89
1.35

+3.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.66

1.15

+0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.67

1.07

+6.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

26.99

3.13

+23.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WARAX vs. ESPAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WARAX на текущий момент составляет 3.48, что выше коэффициента Шарпа ESPAX равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WARAX и ESPAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WARAXESPAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.48

0.82

+2.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

0.15

+0.78

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.37

+0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.44

+0.18

Просадки

Сравнение просадок WARAX и ESPAX

Максимальная просадка WARAX за все время составила -23.16%, что меньше максимальной просадки ESPAX в -61.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WARAX и ESPAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WARAXESPAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.16%

-61.14%

+37.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.79%

-13.58%

+9.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.67%

-24.80%

+19.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.64%

-26.84%

+12.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.16%

-43.28%

+20.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.15%

-3.57%

+3.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.84%

-9.15%

+5.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.07%

4.64%

-3.57%

Волатильность

Сравнение волатильности WARAX и ESPAX

Текущая волатильность для Allspring Absolute Return Fund (WARAX) составляет 2.40%, в то время как у Allspring Special Small Cap Value Fund (ESPAX) волатильность равна 5.04%. Это указывает на то, что WARAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WARAXESPAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.40%

5.04%

-2.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.77%

12.21%

-5.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.37%

17.78%

-9.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.66%

20.21%

-12.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.93%

21.40%

-13.47%

Сравнение комиссий WARAX и ESPAX

WARAX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии ESPAX в 1.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WARAX и ESPAX

Дивидендная доходность WARAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что меньше доходности ESPAX в 7.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESPAX
Allspring Special Small Cap Value Fund		7.62%8.26%10.10%2.07%6.24%6.34%0.39%1.68%7.90%5.33%2.25%2.33%
WARAX
Allspring Absolute Return Fund		1.68%2.00%10.90%2.80%2.34%3.23%3.34%3.38%2.66%1.77%0.76%1.35%

Часто задаваемые вопросы

WARAX and ESPAX have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ESPAX has higher volatility (5.04%) compared to WARAX (2.40%). In terms of maximum drawdown, WARAX dropped -23.16% vs ESPAX's -61.14%.

WARAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.48 vs 0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WARAX и ESPAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор