PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WAMFX с FIICX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WAMFX с FIICX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WAMFX (Boston Trust Walden Midcap Fund) and FIICX (Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class C) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, WAMFX returned 10.22%/yr vs 11.12%/yr for FIICX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. WAMFX charges 0.99%/yr vs 1.83%/yr for FIICX.

Доходность

Сравнение доходности WAMFX и FIICX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Boston Trust Walden Midcap Fund (WAMFX) и Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class C (FIICX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WAMFX показывает доходность 2.27%, что значительно ниже, чем у FIICX с доходностью 20.74%. За последние 10 лет акции WAMFX уступали акциям FIICX по среднегодовой доходности: 10.22% против 11.12% соответственно.

WAMFX

1 день
-0.09%
1 месяц
1.68%
С начала года
2.27%
6 месяцев
1.83%
1 год
6.73%
3 года*
9.76%
5 лет*
5.84%
10 лет*
10.22%

FIICX

1 день
-0.23%
1 месяц
2.15%
С начала года
20.74%
6 месяцев
20.72%
1 год
37.25%
3 года*
20.06%
5 лет*
9.92%
10 лет*
11.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WAMFX и FIICX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WAMFX
Boston Trust Walden Midcap Fund		2.27%4.82%10.39%13.90%-10.87%24.85%9.56%36.98%-3.59%16.21%
FIICX
Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class C		20.74%5.27%23.14%13.72%-15.74%23.94%17.35%22.40%-15.85%19.33%

Correlation

The correlation between WAMFX and FIICX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2011 г.

0.91

The correlation between WAMFX and FIICX shifts across timeframes, from 0.75 (1 year) to 0.91 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Boston Trust Walden Midcap Fund

Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class C

Часто сравнивают с WAMFX:
WAMFX с WSEFXWAMFX с BTSMXWAMFX с WSBFXWAMFX с MISIXWAMFX с BTEFXWAMFX с WIEFXWAMFX с GTSGX
Часто сравнивают с FIICX:
FIICX с FMCSXFIICX с ATGAXFIICX с FSELXFIICX с PFSLXFIICX с JNVSXFIICX с WOOPXFIICX с FSMDX

Доходность на риск

WAMFX vs. FIICX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WAMFX
Ранг доходности на риск WAMFX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAMFX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAMFX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAMFX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAMFX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAMFX: 88
Ранг коэф-та Мартина
FIICX
Ранг доходности на риск FIICX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIICX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIICX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIICX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIICX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIICX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WAMFX c FIICX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Trust Walden Midcap Fund (WAMFX) и Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class C (FIICX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WAMFXFIICXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.54
2.16

-1.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.89
2.97

-2.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.38

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.77

3.75

-2.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.22

14.98

-12.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WAMFX vs. FIICX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WAMFX на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа FIICX равного 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAMFX и FIICX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WAMFXFIICXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

2.16

-1.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.48

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.52

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.48

+0.13

Просадки

Сравнение просадок WAMFX и FIICX

Максимальная просадка WAMFX за все время составила -36.81%, что меньше максимальной просадки FIICX в -53.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAMFX и FIICX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WAMFXFIICXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.81%

-53.75%

+16.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.38%

-9.86%

+1.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.51%

-27.79%

+10.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.82%

-27.79%

+6.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.81%

-43.31%

+6.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.30%

-0.23%

-2.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.94%

-8.62%

+4.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

2.46%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности WAMFX и FIICX

Текущая волатильность для Boston Trust Walden Midcap Fund (WAMFX) составляет 2.87%, в то время как у Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class C (FIICX) волатильность равна 4.96%. Это указывает на то, что WAMFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIICX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WAMFXFIICXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.87%

4.96%

-2.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.16%

13.74%

-5.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.91%

17.15%

-5.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.81%

20.97%

-5.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.48%

21.31%

-3.83%

Сравнение комиссий WAMFX и FIICX

WAMFX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии FIICX в 1.83%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAMFX и FIICX

Дивидендная доходность WAMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.07%, что меньше доходности FIICX в 7.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIICX
Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class C		7.65%8.11%14.08%2.98%6.81%21.73%1.13%3.23%11.72%8.22%4.95%5.19%
WAMFX
Boston Trust Walden Midcap Fund		7.07%7.23%3.49%4.84%5.55%4.82%3.87%12.83%7.08%0.45%5.06%5.54%

Часто задаваемые вопросы

WAMFX and FIICX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FIICX has higher volatility (4.96%) compared to WAMFX (2.87%). In terms of maximum drawdown, WAMFX dropped -36.81% vs FIICX's -53.75%.

FIICX currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WAMFX и FIICX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор