Сравнение WAMA с QQWZ
WAMA (WisdomTree U.S. Adaptive Moving Average Fund) and QQWZ (Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF) are both exchange-traded funds - WAMA is a Tactical Allocation fund tracking the WisdomTree U.S. Adaptive Moving Average Index, while QQWZ is a Nasdaq-100 fund actively managed by Pacer. WAMA is passively managed, while QQWZ is actively managed. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. WAMA charges 0.32%/yr vs 0.49%/yr for QQWZ.
Доходность
Сравнение доходности WAMA и QQWZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WAMA
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQWZ
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 8.73%
- С начала года
- 18.35%
- 6 месяцев
- 15.96%
- 1 год
- 36.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WAMA и QQWZ
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
WAMA WisdomTree U.S. Adaptive Moving Average Fund | 3.28% |
QQWZ Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF | 6.58% |
Correlation
The correlation between WAMA and QQWZ is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2026 г. | 0.84 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WAMA vs. QQWZ — Ранг доходности на риск
WAMA
QQWZ
Сравнение WAMA c QQWZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Adaptive Moving Average Fund (WAMA) и Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF (QQWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WAMA | QQWZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.67 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 5.69 | 3.20 | +2.48 |
Просадки
Сравнение просадок WAMA и QQWZ
Максимальная просадка WAMA за все время составила -1.91%, что меньше максимальной просадки QQWZ в -7.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAMA и QQWZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WAMA | QQWZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.91% | -7.81% | +5.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.24% | -0.72% | +0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.38% | -1.36% | +0.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.12% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WAMA и QQWZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WAMA | QQWZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.36% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.84% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.04% | 13.76% | -4.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.04% | 14.21% | -5.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.04% | 14.21% | -5.17% |
Сравнение комиссий WAMA и QQWZ
WAMA берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии QQWZ в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAMA и QQWZ
WAMA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
QQWZ Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF | 0.56% | 0.11% |
WAMA WisdomTree U.S. Adaptive Moving Average Fund | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WAMA and QQWZ have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WAMA is cheaper at 0.32% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WAMA is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.49% for QQWZ.
QQWZ has the higher dividend yield at 0.56%, compared with 0.00% for WAMA.
WAMA is categorized as Tactical Allocation, while QQWZ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: WisdomTree and Pacer. Their fees differ too: 0.32% for WAMA and 0.49% for QQWZ.
Подберите оптимальное распределение для WAMA и QQWZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор