Сравнение WAMA с EZRO
WAMA (WisdomTree U.S. Adaptive Moving Average Fund) and EZRO (AlphaDroid Defensive Sector Rotation ETF) are both Tactical Allocation funds. WAMA is passively managed, while EZRO is actively managed. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. WAMA charges 0.32%/yr vs 1.01%/yr for EZRO.
Доходность
Сравнение доходности WAMA и EZRO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WAMA
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- -1.31%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EZRO
- 1 день
- -3.25%
- 1 месяц
- -8.26%
- С начала года
- 1.82%
- 6 месяцев
- 0.43%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WAMA и EZRO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
WAMA WisdomTree U.S. Adaptive Moving Average Fund | 0.33% |
EZRO AlphaDroid Defensive Sector Rotation ETF | -7.72% |
Correlation
The correlation between WAMA and EZRO is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2026 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение WAMA c EZRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Adaptive Moving Average Fund (WAMA) и AlphaDroid Defensive Sector Rotation ETF (EZRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WAMA и EZRO
Максимальная просадка WAMA за все время составила -4.37%, что меньше максимальной просадки EZRO в -12.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAMA и EZRO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WAMA | EZRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.37% | -12.08% | +7.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.20% | -9.62% | +6.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.13% | -3.92% | +2.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности WAMA и EZRO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WAMA | EZRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.24% | 20.94% | -6.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.24% | 20.94% | -6.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.24% | 20.94% | -6.70% |
Сравнение комиссий WAMA и EZRO
WAMA берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии EZRO в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAMA и EZRO
Ни WAMA, ни EZRO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
WAMA and EZRO have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WAMA is cheaper at 0.32% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WAMA is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 1.01% for EZRO.
WAMA and EZRO have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: WisdomTree and AlphaDroid. Their fees differ too: 0.32% for WAMA and 1.01% for EZRO.
Подберите оптимальное распределение для WAMA и EZRO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор