Сравнение WALSX с ADOIX
WALSX (Wasatch Long/Short Alpha Fund) and ADOIX (ACM Dynamic Opportunity Fund) are both Long-Short funds. Over the past 3 years, WALSX returned 6.19%/yr vs 27.35%/yr for ADOIX. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WALSX charges 1.75%/yr vs 1.72%/yr for ADOIX.
Доходность
Сравнение доходности WALSX и ADOIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WALSX показывает доходность 5.30%, что значительно ниже, чем у ADOIX с доходностью 13.72%.
WALSX
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- 5.30%
- 6 месяцев
- 2.38%
- 1 год
- -4.23%
- 3 года*
- 6.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ADOIX
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- 6.00%
- С начала года
- 13.72%
- 6 месяцев
- 13.20%
- 1 год
- 26.63%
- 3 года*
- 27.35%
- 5 лет*
- 11.49%
- 10 лет*
- 9.95%
Сравнение доходности по годам WALSX и ADOIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
WALSX Wasatch Long/Short Alpha Fund | 5.30% | -12.79% | 7.24% | 27.75% | -8.38% | 12.20% |
ADOIX ACM Dynamic Opportunity Fund | 13.72% | 10.02% | 54.06% | 6.71% | -12.83% | -1.78% |
Correlation
The correlation between WALSX and ADOIX is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2021 г. | 0.55 |
Over the past year, the correlation between WALSX and ADOIX has dropped to 0.30 - well below their long-term average of 0.55, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WALSX vs. ADOIX — Ранг доходности на риск
WALSX
ADOIX
Сравнение WALSX c ADOIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Long/Short Alpha Fund (WALSX) и ACM Dynamic Opportunity Fund (ADOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WALSX | ADOIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.37 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 3.01 | -3.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.40 | 8.25 | -8.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WALSX | ADOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 | 2.14 | -2.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.70 | -0.35 |
Просадки
Сравнение просадок WALSX и ADOIX
Максимальная просадка WALSX за все время составила -25.28%, что больше максимальной просадки ADOIX в -21.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WALSX и ADOIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WALSX | ADOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.28% | -21.99% | -3.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.42% | -9.15% | -4.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.28% | -14.75% | -10.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.61% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.15% | 0.00% | -19.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.52% | -6.02% | -3.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.12% | 3.34% | +3.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности WALSX и ADOIX
Wasatch Long/Short Alpha Fund (WALSX) и ACM Dynamic Opportunity Fund (ADOIX) имеют волатильность 4.15% и 4.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WALSX | ADOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.15% | 4.04% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.81% | 9.92% | +1.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.83% | 12.88% | +2.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.37% | 16.55% | -0.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.37% | 13.90% | +2.47% |
Сравнение комиссий WALSX и ADOIX
WALSX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии ADOIX в 1.72%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WALSX и ADOIX
WALSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ADOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADOIX ACM Dynamic Opportunity Fund | 2.52% | 2.86% | 44.03% | 1.32% | 6.56% | 2.40% | 4.34% | 0.35% | 1.00% |
WALSX Wasatch Long/Short Alpha Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WALSX and ADOIX have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WALSX has higher volatility (4.15%) compared to ADOIX (4.04%). In terms of maximum drawdown, WALSX dropped -25.28% vs ADOIX's -21.99%.
ADOIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WALSX и ADOIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор