Сравнение WAISX с WAESX
WAISX (Wasatch International Select Fund) and WAESX (Wasatch Emerging Markets Select Fund) are both mutual funds - WAISX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Wasatch, while WAESX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Wasatch. Over the past 5 years, WAISX returned -2.21%/yr vs -1.50%/yr for WAESX. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WAISX charges 1.30%/yr vs 1.32%/yr for WAESX.
Доходность
Сравнение доходности WAISX и WAESX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WAISX показывает доходность 0.46%, что значительно ниже, чем у WAESX с доходностью 6.86%.
WAISX
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -1.58%
- 6 месяцев
- -2.75%
- С начала года
- 0.46%
- 1 год
- -10.27%
- 3 года*
- 3.99%
- 5 лет*
- -2.21%
- 10 лет*
- —
WAESX
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -1.27%
- 6 месяцев
- 7.04%
- С начала года
- 6.86%
- 1 год
- 9.01%
- 3 года*
- 8.13%
- 5 лет*
- -1.50%
- 10 лет*
- 7.94%
Сравнение доходности по годам WAISX и WAESX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAISX Wasatch International Select Fund | 0.46% | 9.03% | 1.18% | 21.48% | -34.87% | 4.99% | 27.05% | 12.00% |
WAESX Wasatch Emerging Markets Select Fund | 6.86% | 10.56% | -0.12% | 17.52% | -37.38% | 21.34% | 48.36% | 10.51% |
Correlation
The correlation between WAISX and WAESX is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2019 г. | 0.68 |
The correlation between WAISX and WAESX has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WAISX vs. WAESX — Ранг доходности на риск
WAISX
WAESX
Сравнение WAISX c WAESX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch International Select Fund (WAISX) и Wasatch Emerging Markets Select Fund (WAESX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WAISX | WAESX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.10 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | 0.85 | -1.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | 2.84 | -3.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WAISX и WAESX
Максимальная просадка WAISX за все время составила -45.66%, примерно равная максимальной просадке WAESX в -45.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAISX и WAESX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WAISX | WAESX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.66% | -45.85% | +0.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.34% | -11.18% | -6.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.35% | -21.75% | +2.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.66% | -45.85% | +0.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.38% | -18.58% | -0.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.15% | -16.62% | -2.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.22% | 3.36% | +5.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности WAISX и WAESX
Текущая волатильность для Wasatch International Select Fund (WAISX) составляет 4.90%, в то время как у Wasatch Emerging Markets Select Fund (WAESX) волатильность равна 6.33%. Это указывает на то, что WAISX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WAESX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WAISX | WAESX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.90% | 6.33% | -1.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.12% | 15.70% | -2.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.28% | 18.20% | -2.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.31% | 20.30% | +0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.03% | 19.80% | +1.23% |
Сравнение комиссий WAISX и WAESX
WAISX берет комиссию в 1.30%, что меньше комиссии WAESX в 1.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAISX и WAESX
Ни WAISX, ни WAESX не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
WAESX Wasatch Emerging Markets Select Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.42% |
WAISX Wasatch International Select Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WAISX and WAESX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WAESX has higher volatility (6.33%) compared to WAISX (4.90%). In terms of maximum drawdown, WAISX dropped -45.66% vs WAESX's -45.85%.
WAESX currently has the higher Sharpe Ratio (0.53 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WAISX и WAESX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор