Сравнение WAISX с SWRLX
WAISX (Wasatch International Select Fund) and SWRLX (Touchstone International Equity Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 5 years, WAISX returned -2.41%/yr vs 12.46%/yr for SWRLX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WAISX charges 1.30%/yr vs 1.37%/yr for SWRLX.
Доходность
Сравнение доходности WAISX и SWRLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WAISX показывает доходность -0.54%, что значительно ниже, чем у SWRLX с доходностью 19.40%.
WAISX
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- -2.04%
- 6 месяцев
- -4.00%
- С начала года
- -0.54%
- 1 год
- -12.13%
- 3 года*
- 3.76%
- 5 лет*
- -2.41%
- 10 лет*
- —
SWRLX
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- -2.12%
- 6 месяцев
- 14.50%
- С начала года
- 19.40%
- 1 год
- 43.23%
- 3 года*
- 22.77%
- 5 лет*
- 12.46%
- 10 лет*
- 10.58%
Сравнение доходности по годам WAISX и SWRLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAISX Wasatch International Select Fund | -0.54% | 9.03% | 1.18% | 21.48% | -34.87% | 4.99% | 27.05% | 12.00% |
SWRLX Touchstone International Equity Fund | 19.40% | 53.78% | -1.53% | 17.63% | -11.02% | 3.86% | 7.47% | 17.09% |
Correlation
The correlation between WAISX and SWRLX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2019 г. | 0.74 |
The correlation between WAISX and SWRLX has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WAISX vs. SWRLX — Ранг доходности на риск
WAISX
SWRLX
Сравнение WAISX c SWRLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch International Select Fund (WAISX) и Touchstone International Equity Fund (SWRLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WAISX | SWRLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.51 | -0.62 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | 3.80 | -4.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | 13.61 | -14.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WAISX и SWRLX
Максимальная просадка WAISX за все время составила -45.66%, что меньше максимальной просадки SWRLX в -59.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAISX и SWRLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WAISX | SWRLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.66% | -59.44% | +13.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.29% | -11.49% | -5.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.35% | -14.08% | -5.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.66% | -34.19% | -11.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.18% | -4.15% | -16.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.15% | -11.59% | -7.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.25% | 3.20% | +6.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности WAISX и SWRLX
Текущая волатильность для Wasatch International Select Fund (WAISX) составляет 4.83%, в то время как у Touchstone International Equity Fund (SWRLX) волатильность равна 5.48%. Это указывает на то, что WAISX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWRLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WAISX | SWRLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.83% | 5.48% | -0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.07% | 13.75% | -0.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.27% | 15.63% | -0.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.31% | 17.64% | +2.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.03% | 16.63% | +4.40% |
Сравнение комиссий WAISX и SWRLX
WAISX берет комиссию в 1.30%, что меньше комиссии SWRLX в 1.37%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAISX и SWRLX
WAISX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SWRLX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.39%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWRLX Touchstone International Equity Fund | 6.39% | 7.63% | 10.53% | 1.36% | 1.56% | 14.95% | 0.46% | 9.10% | 15.19% | 3.61% | 0.66% | 3.76% |
WAISX Wasatch International Select Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WAISX and SWRLX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SWRLX has higher volatility (5.48%) compared to WAISX (4.83%). In terms of maximum drawdown, WAISX dropped -45.66% vs SWRLX's -59.44%.
SWRLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.79 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WAISX и SWRLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор