Сравнение WAISX с SWRLX
WAISX (Wasatch International Select Fund) and SWRLX (Touchstone International Equity Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 5 years, WAISX returned -1.40%/yr vs 12.02%/yr for SWRLX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WAISX charges 1.30%/yr vs 1.37%/yr for SWRLX.
Доходность
Сравнение доходности WAISX и SWRLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WAISX показывает доходность 1.99%, что значительно ниже, чем у SWRLX с доходностью 20.95%.
WAISX
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -2.99%
- С начала года
- 1.99%
- 6 месяцев
- 2.94%
- 1 год
- -7.06%
- 3 года*
- 6.21%
- 5 лет*
- -1.40%
- 10 лет*
- —
SWRLX
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 2.53%
- С начала года
- 20.95%
- 6 месяцев
- 25.12%
- 1 год
- 48.70%
- 3 года*
- 24.72%
- 5 лет*
- 12.02%
- 10 лет*
- 10.62%
Сравнение доходности по годам WAISX и SWRLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAISX Wasatch International Select Fund | 1.99% | 9.03% | 1.18% | 21.48% | -34.87% | 4.99% | 27.05% | 12.00% |
SWRLX Touchstone International Equity Fund | 20.95% | 53.78% | -1.53% | 17.63% | -11.02% | 3.86% | 7.47% | 17.96% |
Correlation
The correlation between WAISX and SWRLX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2019 г. | 0.74 |
The correlation between WAISX and SWRLX has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WAISX vs. SWRLX — Ранг доходности на риск
WAISX
SWRLX
Сравнение WAISX c SWRLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch International Select Fund (WAISX) и Touchstone International Equity Fund (SWRLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WAISX | SWRLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.64 | -0.71 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 4.29 | -4.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.87 | 16.08 | -16.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WAISX | SWRLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.53 | 3.46 | -3.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | 0.70 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.41 | -0.20 |
Просадки
Сравнение просадок WAISX и SWRLX
Максимальная просадка WAISX за все время составила -45.66%, что меньше максимальной просадки SWRLX в -59.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAISX и SWRLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WAISX | SWRLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.66% | -59.44% | +13.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.73% | -11.49% | -6.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.48% | -14.08% | -5.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.66% | -34.19% | -11.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.15% | -1.02% | -17.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.16% | -11.62% | -7.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.84% | 3.06% | +5.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности WAISX и SWRLX
Текущая волатильность для Wasatch International Select Fund (WAISX) составляет 4.49%, в то время как у Touchstone International Equity Fund (SWRLX) волатильность равна 4.81%. Это указывает на то, что WAISX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWRLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WAISX | SWRLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.49% | 4.81% | -0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.18% | 11.79% | +0.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.52% | 14.25% | +0.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.19% | 17.38% | +2.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.08% | 16.85% | +4.23% |
Сравнение комиссий WAISX и SWRLX
WAISX берет комиссию в 1.30%, что меньше комиссии SWRLX в 1.37%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAISX и SWRLX
WAISX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SWRLX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.31%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWRLX Touchstone International Equity Fund | 6.31% | 7.63% | 10.53% | 1.36% | 1.56% | 14.95% | 0.46% | 9.10% | 15.19% | 3.61% | 0.66% | 3.76% |
WAISX Wasatch International Select Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WAISX and SWRLX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SWRLX has higher volatility (4.81%) compared to WAISX (4.49%). In terms of maximum drawdown, WAISX dropped -45.66% vs SWRLX's -59.44%.
SWRLX currently has the higher Sharpe Ratio (3.46 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WAISX и SWRLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор