PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WAISX с FSGEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WAISX с FSGEX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

WAISX (Wasatch International Select Fund) and FSGEX (Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 5 years, WAISX returned -1.40%/yr vs 8.71%/yr for FSGEX. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WAISX charges 1.30%/yr vs 0.01%/yr for FSGEX.

Доходность

Сравнение доходности WAISX и FSGEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch International Select Fund (WAISX) и Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WAISX показывает доходность 1.99%, что значительно ниже, чем у FSGEX с доходностью 14.86%.

WAISX

1 день
0.61%
1 месяц
-2.99%
С начала года
1.99%
6 месяцев
2.94%
1 год
-7.06%
3 года*
6.21%
5 лет*
-1.40%
10 лет*
—

FSGEX

1 день
0.05%
1 месяц
1.30%
С начала года
14.86%
6 месяцев
17.22%
1 год
31.76%
3 года*
19.88%
5 лет*
8.71%
10 лет*
9.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WAISX и FSGEX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
WAISX
Wasatch International Select Fund		1.99%9.03%1.18%21.48%-34.87%4.99%27.05%12.00%
FSGEX
Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund		14.86%32.99%5.34%15.56%-15.75%7.77%10.75%9.55%

Correlation

The correlation between WAISX and FSGEX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2019 г.

0.80

The correlation between WAISX and FSGEX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wasatch International Select Fund

Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund

Часто сравнивают с WAISX:
WAISX с FMIEXWAISX с IVFIXWAISX с APHIXWAISX с TBGVXWAISX с CIGIXWAISX с THOIXWAISX с EPDIX
Часто сравнивают с FSGEX:
FSGEX с FSGGXFSGEX с VEUFSGEX с FINVXFSGEX с SPYFSGEX с FZILXFSGEX с FXAIXFSGEX с FTIHX

Доходность на риск

WAISX vs. FSGEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WAISX
Ранг доходности на риск WAISX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAISX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAISX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAISX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAISX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAISX: 11
Ранг коэф-та Мартина
FSGEX
Ранг доходности на риск FSGEX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSGEX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSGEX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSGEX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSGEX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSGEX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WAISX c FSGEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch International Select Fund (WAISX) и Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WAISXFSGEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.53
2.21

-2.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.66
3.01

-3.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.41

-0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.43

2.86

-3.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.87

11.20

-12.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WAISX vs. FSGEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WAISX на текущий момент составляет -0.53, что ниже коэффициента Шарпа FSGEX равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAISX и FSGEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WAISXFSGEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.53

2.21

-2.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

0.57

-0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.41

-0.20

Просадки

Сравнение просадок WAISX и FSGEX

Максимальная просадка WAISX за все время составила -45.66%, что больше максимальной просадки FSGEX в -34.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAISX и FSGEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WAISXFSGEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.66%

-34.74%

-10.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.73%

-11.24%

-6.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.48%

-13.34%

-6.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.66%

-29.66%

-16.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.15%

-0.85%

-17.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.16%

-8.44%

-10.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.84%

2.86%

+5.98%

Волатильность

Сравнение волатильности WAISX и FSGEX

Текущая волатильность для Wasatch International Select Fund (WAISX) составляет 4.49%, в то время как у Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX) волатильность равна 4.96%. Это указывает на то, что WAISX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WAISXFSGEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.49%

4.96%

-0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.18%

12.31%

-0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.52%

14.56%

-0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.19%

15.40%

+4.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.08%

16.22%

+4.86%

Сравнение комиссий WAISX и FSGEX

WAISX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии FSGEX в 0.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAISX и FSGEX

WAISX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FSGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSGEX
Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund		2.63%3.02%2.98%2.90%2.78%2.59%1.68%2.10%2.86%2.48%2.56%2.61%
WAISX
Wasatch International Select Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WAISX and FSGEX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSGEX has higher volatility (4.96%) compared to WAISX (4.49%). In terms of maximum drawdown, WAISX dropped -45.66% vs FSGEX's -34.74%.

FSGEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WAISX и FSGEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор