PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение WAIOX с ARHBX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WAIOX с ARHBX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

WAIOX (Wasatch International Opportunities Fund) and ARHBX (Artisan International Explorer Fund) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. Over the past 3 years, WAIOX returned 3.71%/yr vs 17.01%/yr for ARHBX. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WAIOX charges 1.96%/yr vs 1.35%/yr for ARHBX.

Доходность

Сравнение доходности WAIOX и ARHBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch International Opportunities Fund (WAIOX) и Artisan International Explorer Fund (ARHBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WAIOX показывает доходность 8.38%, что значительно ниже, чем у ARHBX с доходностью 20.32%.

WAIOX

1 день
0.52%
1 месяц
0.52%
6 месяцев
7.78%
С начала года
8.38%
1 год
-2.57%
3 года*
3.71%
5 лет*
-6.28%
10 лет*
4.10%

ARHBX

1 день
-0.19%
1 месяц
-3.56%
6 месяцев
16.65%
С начала года
20.32%
1 год
18.90%
3 года*
17.01%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WAIOX и ARHBX

2026 (YTD)2025202420232022
WAIOX
Wasatch International Opportunities Fund		8.38%2.57%-4.49%10.64%-5.05%
ARHBX
Artisan International Explorer Fund		20.32%18.32%8.34%20.65%-2.64%

Correlation

The correlation between WAIOX and ARHBX is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2022 г.

0.69

The correlation between WAIOX and ARHBX has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wasatch International Opportunities Fund

Artisan International Explorer Fund

Часто сравнивают с WAIOX:
WAIOX с VFINXWAIOX с QISIXWAIOX с WAESXWAIOX с HRIIXWAIOX с WAAEXWAIOX с WAMCXWAIOX с HLMSX
Часто сравнивают с ARHBX:
ARHBX с OAKEXARHBX с VXUSARHBX с IEGAXARHBX с ALOIXARHBX с FTISXARHBX с WICIXARHBX с ACINX

Доходность на риск

WAIOX vs. ARHBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WAIOX
Ранг доходности на риск WAIOX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAIOX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAIOX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAIOX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAIOX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAIOX: 22
Ранг коэф-та Мартина
ARHBX
Ранг доходности на риск ARHBX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARHBX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARHBX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARHBX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARHBX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARHBX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WAIOX c ARHBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch International Opportunities Fund (WAIOX) и Artisan International Explorer Fund (ARHBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WAIOXARHBXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.14
1.16

-1.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.09
1.72

-1.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.22

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.10

2.01

-2.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.23

5.44

-5.66

WAIOX vs. ARHBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WAIOX на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа ARHBX равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAIOX и ARHBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WAIOX и ARHBX

Максимальная просадка WAIOX за все время составила -68.04%, что больше максимальной просадки ARHBX в -18.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAIOX и ARHBX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WAIOXARHBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.04%

-18.10%

-49.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.38%

-9.51%

-9.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.23%

-13.97%

-7.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.21%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.68%

-4.39%

-28.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.90%

-3.53%

-13.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.81%

3.51%

+5.30%

Волатильность

Сравнение волатильности WAIOX и ARHBX

Текущая волатильность для Wasatch International Opportunities Fund (WAIOX) составляет 3.54%, в то время как у Artisan International Explorer Fund (ARHBX) волатильность равна 6.26%. Это указывает на то, что WAIOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARHBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WAIOXARHBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.54%

6.26%

-2.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.50%

14.80%

-2.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.74%

16.50%

-1.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.20%

14.73%

+2.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.56%

14.73%

+1.83%

Сравнение комиссий WAIOX и ARHBX

WAIOX берет комиссию в 1.96%, что несколько больше комиссии ARHBX в 1.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAIOX и ARHBX

Дивидендная доходность WAIOX за последние двенадцать месяцев составляет около 63.01%, что больше доходности ARHBX в 6.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARHBX
Artisan International Explorer Fund		6.18%7.44%4.86%1.97%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WAIOX
Wasatch International Opportunities Fund		63.01%68.29%0.00%0.00%0.00%14.35%1.98%2.38%2.73%7.00%0.00%4.76%

Часто задаваемые вопросы

WAIOX and ARHBX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARHBX has higher volatility (6.26%) compared to WAIOX (3.54%). In terms of maximum drawdown, WAIOX dropped -68.04% vs ARHBX's -18.10%.

ARHBX currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WAIOX и ARHBX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор