Сравнение WAINX с MAPTX
WAINX (Wasatch Emerging India Fund) and MAPTX (Matthews Pacific Tiger Fund) are both Asia Pacific Equities funds. Over the past 10 years, WAINX returned 9.01%/yr vs 6.97%/yr for MAPTX. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WAINX charges 1.51%/yr vs 1.09%/yr for MAPTX.
Доходность
Сравнение доходности WAINX и MAPTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WAINX показывает доходность -10.58%, что значительно ниже, чем у MAPTX с доходностью 35.90%. За последние 10 лет акции WAINX превзошли акции MAPTX по среднегодовой доходности: 9.01% против 6.97% соответственно.
WAINX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.11%
- С начала года
- -10.58%
- 6 месяцев
- -11.46%
- 1 год
- -16.81%
- 3 года*
- 1.92%
- 5 лет*
- 1.55%
- 10 лет*
- 9.01%
MAPTX
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- 11.43%
- С начала года
- 35.90%
- 6 месяцев
- 40.14%
- 1 год
- 65.62%
- 3 года*
- 20.67%
- 5 лет*
- 1.42%
- 10 лет*
- 6.97%
Сравнение доходности по годам WAINX и MAPTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAINX Wasatch Emerging India Fund | -10.58% | -5.33% | 9.23% | 20.90% | -21.77% | 37.56% | 17.63% | 13.78% | -5.45% | 53.39% |
MAPTX Matthews Pacific Tiger Fund | 35.90% | 30.07% | 3.25% | -4.82% | -20.69% | -17.92% | 28.88% | 10.75% | -11.05% | 39.94% |
Correlation
The correlation between WAINX and MAPTX is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2011 г. | 0.52 |
The correlation between WAINX and MAPTX shifts across timeframes, from 0.35 (3 years) to 0.52 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WAINX vs. MAPTX — Ранг доходности на риск
WAINX
MAPTX
Сравнение WAINX c MAPTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Emerging India Fund (WAINX) и Matthews Pacific Tiger Fund (MAPTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WAINX | MAPTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.69 | -0.85 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | 5.04 | -5.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | 19.26 | -20.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WAINX | MAPTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.03 | 3.66 | -4.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.07 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.39 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.39 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок WAINX и MAPTX
Максимальная просадка WAINX за все время составила -41.34%, что меньше максимальной просадки MAPTX в -69.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAINX и MAPTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WAINX | MAPTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.34% | -69.79% | +28.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.83% | -14.03% | -14.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.01% | -22.23% | -8.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.01% | -48.55% | +17.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.34% | -52.31% | +10.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.69% | -1.28% | -21.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.31% | -17.44% | +8.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.70% | 3.62% | +10.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности WAINX и MAPTX
Текущая волатильность для Wasatch Emerging India Fund (WAINX) составляет 4.10%, в то время как у Matthews Pacific Tiger Fund (MAPTX) волатильность равна 9.09%. Это указывает на то, что WAINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAPTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WAINX | MAPTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.10% | 9.09% | -4.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.78% | 16.78% | -3.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.69% | 19.30% | -2.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.24% | 19.97% | -2.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.01% | 18.20% | +0.81% |
Сравнение комиссий WAINX и MAPTX
WAINX берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии MAPTX в 1.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAINX и MAPTX
Дивидендная доходность WAINX за последние двенадцать месяцев составляет около 32.63%, что больше доходности MAPTX в 1.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAPTX Matthews Pacific Tiger Fund | 1.71% | 2.33% | 8.93% | 2.93% | 8.52% | 4.85% | 5.74% | 3.44% | 4.78% | 1.25% | 2.61% | 11.18% |
WAINX Wasatch Emerging India Fund | 32.63% | 29.17% | 20.19% | 4.23% | 1.15% | 4.29% | 0.00% | 0.32% | 6.95% | 2.91% | 1.06% | 1.40% |
Часто задаваемые вопросы
WAINX and MAPTX have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MAPTX has higher volatility (9.09%) compared to WAINX (4.10%). In terms of maximum drawdown, WAINX dropped -41.34% vs MAPTX's -69.79%.
MAPTX currently has the higher Sharpe Ratio (3.66 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WAINX и MAPTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор