Сравнение WAIGX с WISIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch International Growth Fund (WAIGX) и William Blair International Small Cap Growth Fund (WISIX).
WAIGX управляется Wasatch. Фонд был запущен 27 июн. 2002 г.. WISIX управляется William Blair. Фонд был запущен 31 окт. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности WAIGX и WISIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WAIGX и WISIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAIGX Wasatch International Growth Fund | -7.93% | 11.89% | -0.62% | 11.64% | -36.64% | 10.86% | 24.65% | 29.43% | -15.86% | 33.04% |
WISIX William Blair International Small Cap Growth Fund | -1.49% | 15.31% | 0.80% | 14.72% | -34.99% | 11.01% | 29.09% | 34.22% | -24.27% | 32.71% |
Доходность по периодам
С начала года, WAIGX показывает доходность -7.93%, что значительно ниже, чем у WISIX с доходностью -1.49%. За последние 10 лет акции WAIGX уступали акциям WISIX по среднегодовой доходности: 3.25% против 4.97% соответственно.
WAIGX
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -6.92%
- С начала года
- -7.93%
- 6 месяцев
- -10.56%
- 1 год
- 3.42%
- 3 года*
- 2.52%
- 5 лет*
- -4.37%
- 10 лет*
- 3.25%
WISIX
- 1 день
- 2.21%
- 1 месяц
- -7.05%
- С начала года
- -1.49%
- 6 месяцев
- -2.88%
- 1 год
- 11.85%
- 3 года*
- 6.99%
- 5 лет*
- -0.95%
- 10 лет*
- 4.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WAIGX и WISIX
WAIGX берет комиссию в 1.44%, что несколько больше комиссии WISIX в 1.23%.
Доходность на риск
WAIGX vs. WISIX — Ранг доходности на риск
WAIGX
WISIX
Сравнение WAIGX c WISIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch International Growth Fund (WAIGX) и William Blair International Small Cap Growth Fund (WISIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WAIGX | WISIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.26 | 0.83 | -0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.46 | 1.17 | -0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.17 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.16 | 0.95 | -0.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.42 | 2.68 | -2.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WAIGX | WISIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 | 0.83 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.24 | -0.06 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | 0.29 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.31 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между WAIGX и WISIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAIGX и WISIX
Дивидендная доходность WAIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 58.41%, что больше доходности WISIX в 0.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAIGX Wasatch International Growth Fund | 58.41% | 53.78% | 20.59% | 0.00% | 0.00% | 10.13% | 10.93% | 2.50% | 17.84% | 2.71% | 4.01% | 0.00% |
WISIX William Blair International Small Cap Growth Fund | 0.62% | 0.61% | 1.78% | 0.88% | 0.21% | 16.20% | 2.09% | 0.31% | 13.84% | 9.94% | 0.36% | 2.31% |
Просадки
Сравнение просадок WAIGX и WISIX
Максимальная просадка WAIGX за все время составила -67.66%, примерно равная максимальной просадке WISIX в -64.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAIGX и WISIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WAIGX | WISIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.66% | -64.84% | -2.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.68% | -10.09% | -7.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.06% | -47.76% | -0.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.06% | -47.76% | -0.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.33% | -21.04% | -11.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.25% | -16.61% | +2.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.82% | 3.66% | +3.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности WAIGX и WISIX
Wasatch International Growth Fund (WAIGX) и William Blair International Small Cap Growth Fund (WISIX) имеют волатильность 6.67% и 6.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WAIGX | WISIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.67% | 6.54% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.24% | 10.13% | +0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.51% | 15.20% | +0.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.63% | 17.23% | +1.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.10% | 17.24% | +0.86% |