PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WAIGX с WAFMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности WAIGX и WAFMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch International Growth Fund (WAIGX) и Wasatch Frontier Emerging Small Countries Fund (WAFMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WAIGX показывает доходность 9.08%, что значительно выше, чем у WAFMX с доходностью 2.50%. За последние 10 лет акции WAIGX превзошли акции WAFMX по среднегодовой доходности: 4.56% против 3.44% соответственно.


WAIGX

1 день
-1.05%
1 месяц
3.74%
С начала года
9.08%
6 месяцев
11.00%
1 год
4.20%
3 года*
8.22%
5 лет*
-1.57%
10 лет*
4.56%

WAFMX

1 день
-0.54%
1 месяц
-1.86%
С начала года
2.50%
6 месяцев
0.82%
1 год
-2.64%
3 года*
9.51%
5 лет*
-1.98%
10 лет*
3.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WAIGX и WAFMX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WAIGX
Wasatch International Growth Fund
9.08%11.89%-0.62%11.64%-36.64%10.86%24.65%29.43%-15.86%33.04%
WAFMX
Wasatch Frontier Emerging Small Countries Fund
2.50%4.35%10.67%28.16%-41.11%8.60%28.24%26.47%-18.49%21.16%

Correlation

The correlation between WAIGX and WAFMX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2012 г.

0.61

The correlation between WAIGX and WAFMX shifts across timeframes, from 0.61 (all time) to 0.74 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Wasatch International Growth Fund

Wasatch Frontier Emerging Small Countries Fund

Доходность на риск

WAIGX vs. WAFMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WAIGX
Ранг доходности на риск WAIGX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAIGX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAIGX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAIGX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAIGX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAIGX: 55
Ранг коэф-та Мартина

WAFMX
Ранг доходности на риск WAFMX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAFMX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAFMX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAFMX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAFMX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAFMX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WAIGX c WAFMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch International Growth Fund (WAIGX) и Wasatch Frontier Emerging Small Countries Fund (WAFMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


WAIGXWAFMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

0.98

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.31

-0.19

+0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.76

-0.47

+1.24

WAIGX vs. WAFMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WAIGX на текущий момент составляет 0.37, что выше коэффициента Шарпа WAFMX равного -0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAIGX и WAFMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


WAIGXWAFMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

-0.16

+0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

-0.11

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.20

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.32

+0.14

Просадки

Сравнение просадок WAIGX и WAFMX

Максимальная просадка WAIGX за все время составила -67.66%, что больше максимальной просадки WAFMX в -49.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAIGX и WAFMX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


WAIGXWAFMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.66%

-49.51%

-18.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.68%

-12.85%

-4.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.49%

-15.26%

-4.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.06%

-49.51%

+1.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.06%

-49.51%

+1.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.82%

-19.80%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.32%

-16.79%

+2.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.18%

5.03%

+2.15%

Волатильность

Сравнение волатильности WAIGX и WAFMX

Wasatch International Growth Fund (WAIGX) имеет более высокую волатильность в 4.44% по сравнению с Wasatch Frontier Emerging Small Countries Fund (WAFMX) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что WAIGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WAFMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


WAIGXWAFMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.44%

3.84%

+0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.23%

11.94%

+0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.70%

14.61%

+0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.82%

17.57%

+1.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.22%

16.87%

+1.35%

Сравнение комиссий WAIGX и WAFMX

WAIGX берет комиссию в 1.44%, что меньше комиссии WAFMX в 2.15%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов WAIGX и WAFMX

Дивидендная доходность WAIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 49.30%, тогда как WAFMX не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
WAFMX
Wasatch Frontier Emerging Small Countries Fund
0.00%0.00%0.76%0.00%0.00%0.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.17%
WAIGX
Wasatch International Growth Fund
49.30%53.78%20.59%0.00%0.00%10.13%10.93%2.50%17.84%2.71%4.01%0.00%

Часто задаваемые вопросы


WAIGX and WAFMX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WAIGX has higher volatility (4.44%) compared to WAFMX (3.84%). In terms of maximum drawdown, WAIGX dropped -67.66% vs WAFMX's -49.51%.

WAIGX currently has the higher Sharpe Ratio (0.37 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WAIGX и WAFMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор