PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WAIGX с WAESX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WAIGX с WAESX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch International Growth Fund (WAIGX) и Wasatch Emerging Markets Select Fund (WAESX).

WAIGX управляется Wasatch. Фонд был запущен 27 июн. 2002 г.. WAESX управляется Wasatch. Фонд был запущен 12 дек. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности WAIGX и WAESX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch International Growth Fund (WAIGX) и Wasatch Emerging Markets Select Fund (WAESX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WAIGX и WAESX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WAIGX
Wasatch International Growth Fund		-7.93%11.89%-0.62%11.64%-36.64%10.86%24.65%29.43%-15.86%33.04%
WAESX
Wasatch Emerging Markets Select Fund		-6.48%10.56%-0.12%17.52%-37.38%21.34%48.36%28.05%-11.50%37.66%

Доходность по периодам

С начала года, WAIGX показывает доходность -7.93%, что значительно ниже, чем у WAESX с доходностью -6.48%. За последние 10 лет акции WAIGX уступали акциям WAESX по среднегодовой доходности: 3.25% против 7.10% соответственно.

WAIGX

1 день
2.80%
1 месяц
-6.92%
С начала года
-7.93%
6 месяцев
-10.56%
1 год
3.42%
3 года*
2.52%
5 лет*
-4.37%
10 лет*
3.25%

WAESX

1 день
2.10%
1 месяц
-6.73%
С начала года
-6.48%
6 месяцев
-2.46%
1 год
6.30%
3 года*
3.59%
5 лет*
-2.06%
10 лет*
7.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wasatch International Growth Fund

Wasatch Emerging Markets Select Fund

Часто сравнивают с WAIGX:
WAIGX с VXUSWAIGX с INDEXWAIGX с VFINXWAIGX с MIDLXWAIGX с PRITXWAIGX с PRIDXWAIGX с YASLX
Часто сравнивают с WAESX:
WAESX с BESIXWAESX с PRWCXWAESX с VOOWAESX с EPIWAESX с EMXCWAESX с AVEMWAESX с VFINX

Сравнение комиссий WAIGX и WAESX

WAIGX берет комиссию в 1.44%, что несколько больше комиссии WAESX в 1.32%.

WAIGX
Wasatch International Growth Fund
WAESX
Wasatch Emerging Markets Select Fund

Доходность на риск

WAIGX vs. WAESX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WAIGX
Ранг доходности на риск WAIGX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAIGX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAIGX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAIGX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAIGX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAIGX: 66
Ранг коэф-та Мартина
WAESX
Ранг доходности на риск WAESX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAESX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAESX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAESX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAESX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAESX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WAIGX c WAESX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch International Growth Fund (WAIGX) и Wasatch Emerging Markets Select Fund (WAESX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WAIGXWAESXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.26

0.34

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.46

0.60

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.07

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.16

0.46

-0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.42

1.52

-1.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WAIGX vs. WAESX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WAIGX на текущий момент составляет 0.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WAESX равному 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAIGX и WAESX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WAIGXWAESXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

0.34

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.24

-0.10

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

0.36

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.22

+0.21

Корреляция

Корреляция между WAIGX и WAESX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAIGX и WAESX

Дивидендная доходность WAIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 58.41%, тогда как WAESX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
WAIGX
Wasatch International Growth Fund		58.41%53.78%20.59%0.00%0.00%10.13%10.93%2.50%17.84%2.71%4.01%
WAESX
Wasatch Emerging Markets Select Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.42%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WAIGX и WAESX

Максимальная просадка WAIGX за все время составила -67.66%, что больше максимальной просадки WAESX в -45.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAIGX и WAESX.

Загрузка...

Показатели просадок

WAIGXWAESXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.66%

-45.85%

-21.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.68%

-11.18%

-6.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.06%

-45.85%

-2.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.06%

-45.85%

-2.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.33%

-28.74%

-3.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.25%

-16.56%

+2.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.82%

3.36%

+3.46%

Волатильность

Сравнение волатильности WAIGX и WAESX

Текущая волатильность для Wasatch International Growth Fund (WAIGX) составляет 6.67%, в то время как у Wasatch Emerging Markets Select Fund (WAESX) волатильность равна 7.82%. Это указывает на то, что WAIGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WAESX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WAIGXWAESXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.67%

7.82%

-1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.24%

12.28%

-2.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.51%

18.04%

-2.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.63%

19.92%

-1.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.10%

19.55%

-1.45%