Сравнение WAGSX с MDGCX
WAGSX (Wasatch Global Select Fund) and MDGCX (BlackRock Advantage Global Fund, Inc.) are both Global Equities funds. Over the past 5 years, WAGSX returned -2.24%/yr vs 10.57%/yr for MDGCX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. WAGSX charges 1.35%/yr vs 0.96%/yr for MDGCX.
Доходность
Сравнение доходности WAGSX и MDGCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WAGSX показывает доходность -0.16%, что значительно ниже, чем у MDGCX с доходностью 14.67%.
WAGSX
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -1.68%
- С начала года
- -0.16%
- 6 месяцев
- -1.05%
- 1 год
- -6.77%
- 3 года*
- 5.33%
- 5 лет*
- -2.24%
- 10 лет*
- —
MDGCX
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- -2.22%
- С начала года
- 14.67%
- 6 месяцев
- 13.93%
- 1 год
- 31.96%
- 3 года*
- 19.82%
- 5 лет*
- 10.57%
- 10 лет*
- 12.50%
Сравнение доходности по годам WAGSX и MDGCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAGSX Wasatch Global Select Fund | -0.16% | 1.74% | 0.50% | 27.77% | -33.10% | 7.95% | 34.68% | 9.40% |
MDGCX BlackRock Advantage Global Fund, Inc. | 14.67% | 23.61% | 10.87% | 22.43% | -17.94% | 17.52% | 15.61% | 8.42% |
Correlation
The correlation between WAGSX and MDGCX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2019 г. | 0.86 |
The correlation between WAGSX and MDGCX has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WAGSX vs. MDGCX — Ранг доходности на риск
WAGSX
MDGCX
Сравнение WAGSX c MDGCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Global Select Fund (WAGSX) и BlackRock Advantage Global Fund, Inc. (MDGCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WAGSX | MDGCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.43 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | 3.97 | -4.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.94 | 17.01 | -17.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WAGSX и MDGCX
Максимальная просадка WAGSX за все время составила -43.62%, что меньше максимальной просадки MDGCX в -48.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAGSX и MDGCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WAGSX | MDGCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.62% | -48.25% | +4.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.76% | -8.07% | -9.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.11% | -21.46% | +3.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.62% | -26.68% | -16.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.35% | -4.28% | -15.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.75% | -9.92% | -7.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.53% | 1.88% | +5.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности WAGSX и MDGCX
Текущая волатильность для Wasatch Global Select Fund (WAGSX) составляет 4.63%, в то время как у BlackRock Advantage Global Fund, Inc. (MDGCX) волатильность равна 5.73%. Это указывает на то, что WAGSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MDGCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WAGSX | MDGCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.63% | 5.73% | -1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.64% | 11.20% | +1.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.29% | 13.50% | +1.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.70% | 16.29% | +3.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.08% | 17.20% | +3.88% |
Сравнение комиссий WAGSX и MDGCX
WAGSX берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии MDGCX в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAGSX и MDGCX
WAGSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MDGCX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.77%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDGCX BlackRock Advantage Global Fund, Inc. | 7.77% | 8.91% | 7.78% | 1.42% | 1.75% | 16.75% | 3.77% | 1.73% | 4.06% | 34.82% | 0.65% | 5.18% |
WAGSX Wasatch Global Select Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 12.65% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WAGSX and MDGCX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MDGCX has higher volatility (5.73%) compared to WAGSX (4.63%). In terms of maximum drawdown, WAGSX dropped -43.62% vs MDGCX's -48.25%.
MDGCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WAGSX и MDGCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор