Сравнение WAGSX с LVAGX
WAGSX (Wasatch Global Select Fund) and LVAGX (LSV Global Value Fund) are both Global Equities funds. Over the past 5 years, WAGSX returned -1.56%/yr vs 12.93%/yr for LVAGX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WAGSX charges 1.35%/yr vs 1.15%/yr for LVAGX.
Доходность
Сравнение доходности WAGSX и LVAGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WAGSX показывает доходность 1.71%, что значительно ниже, чем у LVAGX с доходностью 24.49%.
WAGSX
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -1.65%
- С начала года
- 1.71%
- 6 месяцев
- 1.63%
- 1 год
- -4.22%
- 3 года*
- 6.26%
- 5 лет*
- -1.56%
- 10 лет*
- —
LVAGX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 5.89%
- С начала года
- 24.49%
- 6 месяцев
- 26.36%
- 1 год
- 46.62%
- 3 года*
- 24.26%
- 5 лет*
- 12.93%
- 10 лет*
- 11.73%
Сравнение доходности по годам WAGSX и LVAGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAGSX Wasatch Global Select Fund | 1.71% | 1.74% | 0.50% | 27.77% | -33.10% | 7.95% | 34.68% | 9.40% |
LVAGX LSV Global Value Fund | 24.49% | 26.84% | 6.86% | 18.76% | -8.44% | 21.07% | 0.15% | 12.06% |
Correlation
The correlation between WAGSX and LVAGX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2019 г. | 0.76 |
The correlation between WAGSX and LVAGX has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WAGSX vs. LVAGX — Ранг доходности на риск
WAGSX
LVAGX
Сравнение WAGSX c LVAGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Global Select Fund (WAGSX) и LSV Global Value Fund (LVAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WAGSX | LVAGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.67 | -0.71 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | 6.68 | -6.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.66 | 25.27 | -25.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WAGSX | LVAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.33 | 3.70 | -4.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | 0.85 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.59 | -0.34 |
Просадки
Сравнение просадок WAGSX и LVAGX
Максимальная просадка WAGSX за все время составила -43.62%, примерно равная максимальной просадке LVAGX в -42.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAGSX и LVAGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WAGSX | LVAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.62% | -42.32% | -1.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.76% | -7.03% | -10.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.11% | -16.13% | -1.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.62% | -23.77% | -19.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.84% | -0.60% | -17.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.75% | -7.02% | -10.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.35% | 1.85% | +5.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности WAGSX и LVAGX
Wasatch Global Select Fund (WAGSX) имеет более высокую волатильность в 4.82% по сравнению с LSV Global Value Fund (LVAGX) с волатильностью 4.21%. Это указывает на то, что WAGSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LVAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WAGSX | LVAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.82% | 4.21% | +0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.10% | 9.76% | +2.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.98% | 12.70% | +2.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.64% | 15.32% | +4.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.11% | 16.95% | +4.16% |
Сравнение комиссий WAGSX и LVAGX
WAGSX берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии LVAGX в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAGSX и LVAGX
WAGSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LVAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.13%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LVAGX LSV Global Value Fund | 5.13% | 6.38% | 2.44% | 2.69% | 1.52% | 2.04% | 1.66% | 1.99% | 4.71% | 1.86% | 2.54% | 2.35% |
WAGSX Wasatch Global Select Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 12.65% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WAGSX and LVAGX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WAGSX has higher volatility (4.82%) compared to LVAGX (4.21%). In terms of maximum drawdown, WAGSX dropped -43.62% vs LVAGX's -42.32%.
LVAGX currently has the higher Sharpe Ratio (3.70 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WAGSX и LVAGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор