Сравнение WAGSX с CSUAX
WAGSX (Wasatch Global Select Fund) and CSUAX (Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A) are both Global Equities funds. Over the past 5 years, WAGSX returned -1.88%/yr vs 7.44%/yr for CSUAX. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WAGSX charges 1.35%/yr vs 1.22%/yr for CSUAX.
Доходность
Сравнение доходности WAGSX и CSUAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WAGSX показывает доходность 1.63%, что значительно ниже, чем у CSUAX с доходностью 12.90%.
WAGSX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 1.05%
- 6 месяцев
- -1.19%
- С начала года
- 1.63%
- 1 год
- -4.73%
- 3 года*
- 4.33%
- 5 лет*
- -1.88%
- 10 лет*
- —
CSUAX
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 1.30%
- 6 месяцев
- 11.61%
- С начала года
- 12.90%
- 1 год
- 19.80%
- 3 года*
- 11.90%
- 5 лет*
- 7.44%
- 10 лет*
- 7.27%
Сравнение доходности по годам WAGSX и CSUAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAGSX Wasatch Global Select Fund | 1.63% | 1.74% | 0.50% | 27.77% | -33.10% | 7.95% | 34.68% | 9.40% |
CSUAX Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A | 12.90% | 14.30% | 8.30% | 2.09% | -5.20% | 16.24% | -1.65% | 2.42% |
Correlation
The correlation between WAGSX and CSUAX is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2019 г. | 0.56 |
Over the past year, the correlation between WAGSX and CSUAX has dropped to 0.24 - well below their long-term average of 0.56, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WAGSX vs. CSUAX — Ранг доходности на риск
WAGSX
CSUAX
Сравнение WAGSX c CSUAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Global Select Fund (WAGSX) и Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A (CSUAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WAGSX | CSUAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.36 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.23 | 3.39 | -3.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.55 | 10.68 | -11.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WAGSX и CSUAX
Максимальная просадка WAGSX за все время составила -43.62%, что меньше максимальной просадки CSUAX в -52.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAGSX и CSUAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WAGSX | CSUAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.62% | -52.20% | +8.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.51% | -5.99% | -11.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.11% | -14.95% | -3.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.62% | -20.45% | -23.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.90% | -0.49% | -17.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.75% | -8.41% | -9.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.42% | 1.89% | +5.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности WAGSX и CSUAX
Wasatch Global Select Fund (WAGSX) имеет более высокую волатильность в 3.75% по сравнению с Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A (CSUAX) с волатильностью 3.42%. Это указывает на то, что WAGSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSUAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WAGSX | CSUAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.75% | 3.42% | +0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.64% | 8.14% | +4.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.33% | 10.09% | +5.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.71% | 13.01% | +6.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.02% | 14.88% | +6.14% |
Сравнение комиссий WAGSX и CSUAX
WAGSX берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии CSUAX в 1.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAGSX и CSUAX
WAGSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CSUAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.57%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSUAX Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A | 7.57% | 8.09% | 2.23% | 2.17% | 3.55% | 2.95% | 1.30% | 1.52% | 2.08% | 5.00% | 2.04% | 6.20% |
WAGSX Wasatch Global Select Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 12.65% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WAGSX and CSUAX have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WAGSX has higher volatility (3.75%) compared to CSUAX (3.42%). In terms of maximum drawdown, WAGSX dropped -43.62% vs CSUAX's -52.20%.
CSUAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WAGSX и CSUAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор