Сравнение WAGOX с YFSNX
WAGOX (Wasatch Global Opportunities Fund) and YFSNX (AMG Yacktman Global Fund Class N) are both Global Equities funds. Over the past 5 years, WAGOX returned -0.72%/yr vs 8.18%/yr for YFSNX. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WAGOX charges 1.50%/yr vs 1.11%/yr for YFSNX.
Доходность
Сравнение доходности WAGOX и YFSNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WAGOX показывает доходность 6.67%, что значительно ниже, чем у YFSNX с доходностью 21.44%.
WAGOX
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 1.78%
- 6 месяцев
- 2.30%
- С начала года
- 6.67%
- 1 год
- -0.76%
- 3 года*
- 5.39%
- 5 лет*
- -0.72%
- 10 лет*
- 9.68%
YFSNX
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -2.97%
- 6 месяцев
- 16.11%
- С начала года
- 21.44%
- 1 год
- 16.95%
- 3 года*
- 13.78%
- 5 лет*
- 8.18%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WAGOX и YFSNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAGOX Wasatch Global Opportunities Fund | 6.67% | -4.58% | 6.60% | 25.57% | -35.02% | 21.43% | 42.27% | 33.11% | -7.41% | 28.60% |
YFSNX AMG Yacktman Global Fund Class N | 21.44% | 14.79% | -0.47% | 16.48% | -9.39% | 13.00% | 18.32% | 24.48% | 2.18% | 20.95% |
Correlation
The correlation between WAGOX and YFSNX is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2017 г. | 0.64 |
Over the past year, the correlation between WAGOX and YFSNX has dropped to 0.44 - well below their long-term average of 0.64, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WAGOX vs. YFSNX — Ранг доходности на риск
WAGOX
YFSNX
Сравнение WAGOX c YFSNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Global Opportunities Fund (WAGOX) и AMG Yacktman Global Fund Class N (YFSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WAGOX | YFSNX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.20 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 1.26 | -1.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.05 | 3.73 | -3.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WAGOX и YFSNX
Максимальная просадка WAGOX за все время составила -44.05%, что больше максимальной просадки YFSNX в -35.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAGOX и YFSNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WAGOX | YFSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.05% | -35.14% | -8.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.72% | -14.09% | -2.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.43% | -14.29% | -8.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.05% | -25.26% | -18.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.05% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.64% | -5.22% | -12.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.17% | -4.94% | -5.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.89% | 4.73% | +2.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности WAGOX и YFSNX
Текущая волатильность для Wasatch Global Opportunities Fund (WAGOX) составляет 4.48%, в то время как у AMG Yacktman Global Fund Class N (YFSNX) волатильность равна 6.00%. Это указывает на то, что WAGOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YFSNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WAGOX | YFSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.48% | 6.00% | -1.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.05% | 15.64% | -3.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.72% | 22.27% | -6.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.71% | 15.69% | +5.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.51% | 16.33% | +4.18% |
Сравнение комиссий WAGOX и YFSNX
WAGOX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии YFSNX в 1.11%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAGOX и YFSNX
Дивидендная доходность WAGOX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.75%, тогда как YFSNX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAGOX Wasatch Global Opportunities Fund | 8.75% | 9.34% | 8.83% | 0.00% | 2.30% | 7.98% | 1.96% | 8.64% | 18.77% | 11.04% | 9.13% | 13.52% |
YFSNX AMG Yacktman Global Fund Class N | 0.00% | 0.00% | 8.40% | 7.86% | 4.33% | 8.06% | 4.71% | 6.59% | 0.71% | 2.63% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WAGOX and YFSNX have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YFSNX has higher volatility (6.00%) compared to WAGOX (4.48%). In terms of maximum drawdown, WAGOX dropped -44.05% vs YFSNX's -35.14%.
YFSNX currently has the higher Sharpe Ratio (0.80 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WAGOX и YFSNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор