Сравнение WAGOX с MDGCX
WAGOX (Wasatch Global Opportunities Fund) and MDGCX (BlackRock Advantage Global Fund, Inc.) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, WAGOX returned 10.08%/yr vs 12.50%/yr for MDGCX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. WAGOX charges 1.50%/yr vs 0.96%/yr for MDGCX.
Доходность
Сравнение доходности WAGOX и MDGCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WAGOX показывает доходность 5.33%, что значительно ниже, чем у MDGCX с доходностью 14.67%. За последние 10 лет акции WAGOX уступали акциям MDGCX по среднегодовой доходности: 10.08% против 12.50% соответственно.
WAGOX
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- 1.54%
- С начала года
- 5.33%
- 6 месяцев
- 3.67%
- 1 год
- -1.10%
- 3 года*
- 6.93%
- 5 лет*
- -1.15%
- 10 лет*
- 10.08%
MDGCX
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- -2.22%
- С начала года
- 14.67%
- 6 месяцев
- 13.93%
- 1 год
- 31.96%
- 3 года*
- 19.82%
- 5 лет*
- 10.57%
- 10 лет*
- 12.50%
Сравнение доходности по годам WAGOX и MDGCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAGOX Wasatch Global Opportunities Fund | 5.33% | -4.58% | 6.60% | 25.57% | -35.02% | 21.43% | 42.27% | 33.11% | -7.41% | 37.73% |
MDGCX BlackRock Advantage Global Fund, Inc. | 14.67% | 23.61% | 10.87% | 22.43% | -17.94% | 17.52% | 15.61% | 25.54% | -11.73% | 23.41% |
Correlation
The correlation between WAGOX and MDGCX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2008 г. | 0.84 |
The correlation between WAGOX and MDGCX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WAGOX vs. MDGCX — Ранг доходности на риск
WAGOX
MDGCX
Сравнение WAGOX c MDGCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Global Opportunities Fund (WAGOX) и BlackRock Advantage Global Fund, Inc. (MDGCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WAGOX | MDGCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.43 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | 3.97 | -4.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.22 | 17.01 | -17.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WAGOX и MDGCX
Максимальная просадка WAGOX за все время составила -44.05%, что меньше максимальной просадки MDGCX в -48.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAGOX и MDGCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WAGOX | MDGCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.05% | -48.25% | +4.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.09% | -8.07% | -9.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.43% | -21.46% | -0.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.05% | -26.68% | -17.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.05% | -34.87% | -9.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.67% | -4.28% | -14.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.15% | -9.92% | -0.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.24% | 1.88% | +5.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности WAGOX и MDGCX
Текущая волатильность для Wasatch Global Opportunities Fund (WAGOX) составляет 4.86%, в то время как у BlackRock Advantage Global Fund, Inc. (MDGCX) волатильность равна 5.73%. Это указывает на то, что WAGOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MDGCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WAGOX | MDGCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.86% | 5.73% | -0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.93% | 11.20% | +0.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.70% | 13.50% | +2.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.68% | 16.29% | +4.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.56% | 17.20% | +3.36% |
Сравнение комиссий WAGOX и MDGCX
WAGOX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии MDGCX в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAGOX и MDGCX
Дивидендная доходность WAGOX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.86%, что больше доходности MDGCX в 7.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDGCX BlackRock Advantage Global Fund, Inc. | 7.77% | 8.91% | 7.78% | 1.42% | 1.75% | 16.75% | 3.77% | 1.73% | 4.06% | 34.82% | 0.65% | 5.18% |
WAGOX Wasatch Global Opportunities Fund | 8.86% | 9.34% | 8.83% | 0.00% | 2.30% | 7.98% | 1.96% | 8.64% | 18.77% | 11.04% | 9.13% | 13.52% |
Часто задаваемые вопросы
WAGOX and MDGCX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MDGCX has higher volatility (5.73%) compared to WAGOX (4.86%). In terms of maximum drawdown, WAGOX dropped -44.05% vs MDGCX's -48.25%.
MDGCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WAGOX и MDGCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор