Сравнение WAGOX с LVAGX
WAGOX (Wasatch Global Opportunities Fund) and LVAGX (LSV Global Value Fund) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, WAGOX returned 10.08%/yr vs 12.12%/yr for LVAGX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WAGOX charges 1.50%/yr vs 1.15%/yr for LVAGX.
Доходность
Сравнение доходности WAGOX и LVAGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WAGOX показывает доходность 5.33%, что значительно ниже, чем у LVAGX с доходностью 22.05%. За последние 10 лет акции WAGOX уступали акциям LVAGX по среднегодовой доходности: 10.08% против 12.12% соответственно.
WAGOX
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- 1.54%
- С начала года
- 5.33%
- 6 месяцев
- 3.67%
- 1 год
- -1.10%
- 3 года*
- 6.93%
- 5 лет*
- -1.15%
- 10 лет*
- 10.08%
LVAGX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 22.05%
- 6 месяцев
- 20.84%
- 1 год
- 40.93%
- 3 года*
- 22.69%
- 5 лет*
- 12.92%
- 10 лет*
- 12.12%
Сравнение доходности по годам WAGOX и LVAGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAGOX Wasatch Global Opportunities Fund | 5.33% | -4.58% | 6.60% | 25.57% | -35.02% | 21.43% | 42.27% | 33.11% | -7.41% | 37.73% |
LVAGX LSV Global Value Fund | 22.05% | 26.84% | 6.86% | 18.76% | -8.44% | 21.07% | 0.15% | 21.99% | -15.70% | 21.70% |
Correlation
The correlation between WAGOX and LVAGX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2015 г. | 0.76 |
The correlation between WAGOX and LVAGX has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WAGOX vs. LVAGX — Ранг доходности на риск
WAGOX
LVAGX
Сравнение WAGOX c LVAGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Global Opportunities Fund (WAGOX) и LSV Global Value Fund (LVAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WAGOX | LVAGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.55 | -0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | 5.76 | -5.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.22 | 20.96 | -21.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WAGOX и LVAGX
Максимальная просадка WAGOX за все время составила -44.05%, примерно равная максимальной просадке LVAGX в -42.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAGOX и LVAGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WAGOX | LVAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.05% | -42.32% | -1.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.09% | -7.03% | -10.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.43% | -16.13% | -6.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.05% | -23.77% | -20.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.05% | -42.32% | -1.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.67% | -2.55% | -16.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.15% | -6.99% | -3.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.24% | 1.93% | +5.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности WAGOX и LVAGX
Текущая волатильность для Wasatch Global Opportunities Fund (WAGOX) составляет 4.86%, в то время как у LSV Global Value Fund (LVAGX) волатильность равна 5.19%. Это указывает на то, что WAGOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LVAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WAGOX | LVAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.86% | 5.19% | -0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.93% | 10.54% | +1.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.70% | 13.29% | +2.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.68% | 15.40% | +5.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.56% | 16.87% | +3.69% |
Сравнение комиссий WAGOX и LVAGX
WAGOX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии LVAGX в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAGOX и LVAGX
Дивидендная доходность WAGOX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.86%, что больше доходности LVAGX в 5.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LVAGX LSV Global Value Fund | 5.23% | 6.38% | 2.44% | 2.69% | 1.52% | 2.04% | 1.66% | 1.99% | 4.71% | 1.86% | 2.54% | 2.35% |
WAGOX Wasatch Global Opportunities Fund | 8.86% | 9.34% | 8.83% | 0.00% | 2.30% | 7.98% | 1.96% | 8.64% | 18.77% | 11.04% | 9.13% | 13.52% |
Часто задаваемые вопросы
WAGOX and LVAGX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LVAGX has higher volatility (5.19%) compared to WAGOX (4.86%). In terms of maximum drawdown, WAGOX dropped -44.05% vs LVAGX's -42.32%.
LVAGX currently has the higher Sharpe Ratio (3.06 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WAGOX и LVAGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор