Сравнение WAGN с VEGA
WAGN (Pabrai Wagons ETF) and VEGA (AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF) are both Global Equities funds. Both are actively managed. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions. WAGN charges 0.90%/yr vs 2.02%/yr for VEGA.
Доходность
Сравнение доходности WAGN и VEGA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WAGN
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VEGA
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -0.81%
- С начала года
- 6.54%
- 6 месяцев
- 6.54%
- 1 год
- 15.10%
- 3 года*
- 12.96%
- 5 лет*
- 6.68%
- 10 лет*
- 7.82%
Сравнение доходности по годам WAGN и VEGA
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
WAGN Pabrai Wagons ETF | -1.29% |
VEGA AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF | 0.05% |
Correlation
The correlation between WAGN and VEGA is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2026 г. | -1.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WAGN vs. VEGA — Ранг доходности на риск
WAGN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VEGA
Сравнение WAGN c VEGA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pabrai Wagons ETF (WAGN) и AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WAGN | VEGA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.29 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.21 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.57 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WAGN и VEGA
Максимальная просадка WAGN за все время составила -1.29%, что меньше максимальной просадки VEGA в -28.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAGN и VEGA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WAGN | VEGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.29% | -28.37% | +27.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.86% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.62% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.78% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.29% | -1.04% | -0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.15% | -3.78% | +2.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.58% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WAGN и VEGA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WAGN | VEGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.90% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.00% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.04% | 9.54% | -1.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.04% | 12.36% | -4.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.04% | 12.72% | -4.68% |
Сравнение комиссий WAGN и VEGA
WAGN берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии VEGA в 2.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAGN и VEGA
WAGN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VEGA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEGA AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF | 1.26% | 1.34% | 1.05% | 1.12% | 1.89% | 0.55% | 0.28% | 0.44% | 0.45% | 0.00% | 0.81% |
WAGN Pabrai Wagons ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WAGN and VEGA have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WAGN is cheaper at 0.90% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WAGN is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 2.02% for VEGA.
VEGA has the higher dividend yield at 1.26%, compared with 0.00% for WAGN.
They also come from different issuers: Pabrai and AdvisorShares. Their fees differ too: 0.90% for WAGN and 2.02% for VEGA.
Подберите оптимальное распределение для WAGN и VEGA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор