Сравнение WAGN с CAOS
WAGN (Pabrai Wagons ETF) and CAOS (Alpha Architect Tail Risk ETF) are both exchange-traded funds - WAGN is a Global Equities fund actively managed by Pabrai, while CAOS is a Options Trading fund actively managed by Alpha Architect. Both are actively managed. At a correlation of -0.37, they often move in opposite directions. WAGN charges 0.90%/yr vs 0.63%/yr for CAOS.
Доходность
Сравнение доходности WAGN и CAOS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WAGN
- 1 день
- -1.86%
- 1 месяц
- 3.70%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CAOS
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.02%
- С начала года
- 0.90%
- 6 месяцев
- 0.76%
- 1 год
- 1.97%
- 3 года*
- 4.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WAGN и CAOS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
WAGN Pabrai Wagons ETF | 6.70% |
CAOS Alpha Architect Tail Risk ETF | 0.28% |
Correlation
The correlation between WAGN and CAOS is -0.37, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2026 г. | -0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WAGN vs. CAOS — Ранг доходности на риск
WAGN
CAOS
Сравнение WAGN c CAOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pabrai Wagons ETF (WAGN) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WAGN | CAOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.27 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.14 | 1.21 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок WAGN и CAOS
Максимальная просадка WAGN за все время составила -5.79%, что больше максимальной просадки CAOS в -3.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAGN и CAOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WAGN | CAOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.79% | -3.60% | -2.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.76% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -3.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.43% | -0.99% | -1.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.36% | -0.90% | -1.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.30% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WAGN и CAOS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WAGN | CAOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.27% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.03% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.75% | 1.53% | +18.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.75% | 4.25% | +15.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.75% | 4.25% | +15.50% |
Сравнение комиссий WAGN и CAOS
WAGN берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии CAOS в 0.63%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAGN и CAOS
Ни WAGN, ни CAOS не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
WAGN and CAOS have a correlation of -0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CAOS is cheaper at 0.63% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CAOS is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 0.90% for WAGN.
WAGN and CAOS have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
WAGN is categorized as Global Equities, while CAOS is Options Trading. They also come from different issuers: Pabrai and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.90% for WAGN and 0.63% for CAOS.
Подберите оптимальное распределение для WAGN и CAOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор