Сравнение WAFMX с WHOSX
WAFMX (Wasatch Frontier Emerging Small Countries Fund) and WHOSX (Wasatch-Hoisington U.S. Treasury Fund) are both mutual funds - WAFMX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Wasatch, while WHOSX is a Government Bonds fund managed by Wasatch. Over the past 10 years, WAFMX returned 3.50%/yr vs -2.61%/yr for WHOSX. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. WAFMX charges 2.15%/yr vs 0.67%/yr for WHOSX.
Доходность
Сравнение доходности WAFMX и WHOSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WAFMX показывает доходность 3.06%, что значительно выше, чем у WHOSX с доходностью -1.05%. За последние 10 лет акции WAFMX превзошли акции WHOSX по среднегодовой доходности: 3.50% против -2.61% соответственно.
WAFMX
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -0.80%
- С начала года
- 3.06%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- -1.85%
- 3 года*
- 9.71%
- 5 лет*
- -1.64%
- 10 лет*
- 3.50%
WHOSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- -1.05%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- 4.83%
- 3 года*
- -3.84%
- 5 лет*
- -7.75%
- 10 лет*
- -2.61%
Сравнение доходности по годам WAFMX и WHOSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAFMX Wasatch Frontier Emerging Small Countries Fund | 3.06% | 4.35% | 10.67% | 28.16% | -41.11% | 8.60% | 28.24% | 26.47% | -18.49% | 21.16% |
WHOSX Wasatch-Hoisington U.S. Treasury Fund | -1.05% | 2.34% | -10.95% | 1.39% | -34.13% | -4.94% | 20.05% | 17.15% | -3.84% | 10.46% |
Correlation
The correlation between WAFMX and WHOSX is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2012 г. | -0.07 |
The correlation between WAFMX and WHOSX shifts across timeframes, from -0.07 (all time) to 0.10 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WAFMX vs. WHOSX — Ранг доходности на риск
WAFMX
WHOSX
Сравнение WAFMX c WHOSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Frontier Emerging Small Countries Fund (WAFMX) и Wasatch-Hoisington U.S. Treasury Fund (WHOSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WAFMX | WHOSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.09 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 0.66 | -0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.32 | 1.19 | -1.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WAFMX | WHOSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 | 0.44 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | -0.44 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | -0.15 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.30 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок WAFMX и WHOSX
Максимальная просадка WAFMX за все время составила -49.51%, что меньше максимальной просадки WHOSX в -53.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAFMX и WHOSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WAFMX | WHOSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.51% | -53.95% | +4.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.85% | -7.80% | -5.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.26% | -20.73% | +5.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.51% | -47.93% | -1.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.51% | -53.95% | +4.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.37% | -49.28% | +29.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.79% | -11.45% | -5.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.02% | 4.33% | +0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности WAFMX и WHOSX
Wasatch Frontier Emerging Small Countries Fund (WAFMX) имеет более высокую волатильность в 3.85% по сравнению с Wasatch-Hoisington U.S. Treasury Fund (WHOSX) с волатильностью 0.18%. Это указывает на то, что WAFMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WHOSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WAFMX | WHOSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.85% | 0.18% | +3.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.95% | 6.97% | +4.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.61% | 11.74% | +2.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.58% | 17.56% | +0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.87% | 17.24% | -0.37% |
Сравнение комиссий WAFMX и WHOSX
WAFMX берет комиссию в 2.15%, что несколько больше комиссии WHOSX в 0.67%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAFMX и WHOSX
WAFMX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WHOSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAFMX Wasatch Frontier Emerging Small Countries Fund | 0.00% | 0.00% | 0.76% | 0.00% | 0.00% | 0.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.17% |
WHOSX Wasatch-Hoisington U.S. Treasury Fund | 4.11% | 4.05% | 3.80% | 2.90% | 2.45% | 1.31% | 7.99% | 1.83% | 2.22% | 1.96% | 10.89% | 7.33% |
Часто задаваемые вопросы
WAFMX and WHOSX have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WAFMX has higher volatility (3.85%) compared to WHOSX (0.18%). In terms of maximum drawdown, WAFMX dropped -49.51% vs WHOSX's -53.95%.
WHOSX currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WAFMX и WHOSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор