Сравнение WAFMX с WAIGX

С начала года, WAFMX показывает доходность -3.06%, что значительно выше, чем у WAIGX с доходностью -7.93%. За последние 10 лет акции WAFMX уступали акциям WAIGX по среднегодовой доходности: 2.94% против 3.25% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WAFMX берет комиссию в 2.15%, что несколько больше комиссии WAIGX в 1.44%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Frontier Emerging Small Countries Fund (WAFMX) и Wasatch International Growth Fund (WAIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WAFMX на текущий момент составляет 0.06, что ниже коэффициента Шарпа WAIGX равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAFMX и WAIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между WAFMX и WAIGX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

WAFMX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WAIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 58.41%.

Максимальная просадка WAFMX за все время составила -49.51%, что меньше максимальной просадки WAIGX в -67.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAFMX и WAIGX.

Wasatch Frontier Emerging Small Countries Fund (WAFMX) имеет более высокую волатильность в 7.93% по сравнению с Wasatch International Growth Fund (WAIGX) с волатильностью 6.67%. Это указывает на то, что WAFMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WAIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.