Сравнение WAFMX с TEQLX
WAFMX (Wasatch Frontier Emerging Small Countries Fund) and TEQLX (TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past 10 years, WAFMX returned 3.63%/yr vs 9.08%/yr for TEQLX. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WAFMX charges 2.15%/yr vs 0.19%/yr for TEQLX.
Доходность
Сравнение доходности WAFMX и TEQLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WAFMX показывает доходность 3.61%, что значительно ниже, чем у TEQLX с доходностью 20.73%. За последние 10 лет акции WAFMX уступали акциям TEQLX по среднегодовой доходности: 3.63% против 9.08% соответственно.
WAFMX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -2.10%
- 6 месяцев
- 1.08%
- С начала года
- 3.61%
- 1 год
- -2.86%
- 3 года*
- 8.40%
- 5 лет*
- -2.29%
- 10 лет*
- 3.63%
TEQLX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -4.35%
- 6 месяцев
- 13.91%
- С начала года
- 20.73%
- 1 год
- 37.51%
- 3 года*
- 20.01%
- 5 лет*
- 6.95%
- 10 лет*
- 9.08%
Сравнение доходности по годам WAFMX и TEQLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAFMX Wasatch Frontier Emerging Small Countries Fund | 3.61% | 4.35% | 10.67% | 28.16% | -41.11% | 8.60% | 28.24% | 26.47% | -18.49% | 21.16% |
TEQLX TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund | 20.73% | 34.10% | 6.71% | 9.23% | -20.22% | -3.07% | 17.67% | 18.59% | -14.60% | 37.47% |
Correlation
The correlation between WAFMX and TEQLX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2012 г. | 0.61 |
The correlation between WAFMX and TEQLX has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WAFMX vs. TEQLX — Ранг доходности на риск
WAFMX
TEQLX
Сравнение WAFMX c TEQLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Frontier Emerging Small Countries Fund (WAFMX) и TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund (TEQLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WAFMX | TEQLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.33 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | 2.85 | -3.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.45 | 9.78 | -10.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WAFMX и TEQLX
Максимальная просадка WAFMX за все время составила -49.51%, что больше максимальной просадки TEQLX в -39.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAFMX и TEQLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WAFMX | TEQLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.51% | -39.33% | -10.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.85% | -13.32% | +0.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.26% | -15.97% | +0.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.51% | -34.64% | -14.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.51% | -39.33% | -10.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.93% | -7.53% | -11.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.80% | -14.53% | -2.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.22% | 3.87% | +1.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности WAFMX и TEQLX
Текущая волатильность для Wasatch Frontier Emerging Small Countries Fund (WAFMX) составляет 4.59%, в то время как у TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund (TEQLX) волатильность равна 10.43%. Это указывает на то, что WAFMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TEQLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WAFMX | TEQLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.59% | 10.43% | -5.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.64% | 20.13% | -7.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.91% | 22.01% | -7.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.66% | 17.91% | -0.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.92% | 18.01% | -1.09% |
Сравнение комиссий WAFMX и TEQLX
WAFMX берет комиссию в 2.15%, что несколько больше комиссии TEQLX в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAFMX и TEQLX
WAFMX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TEQLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEQLX TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund | 2.34% | 2.83% | 2.93% | 3.08% | 2.51% | 2.27% | 2.04% | 2.77% | 2.43% | 1.98% | 1.88% | 2.40% |
WAFMX Wasatch Frontier Emerging Small Countries Fund | 0.00% | 0.00% | 0.76% | 0.00% | 0.00% | 0.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.17% |
Часто задаваемые вопросы
WAFMX and TEQLX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TEQLX has higher volatility (10.43%) compared to WAFMX (4.59%). In terms of maximum drawdown, WAFMX dropped -49.51% vs TEQLX's -39.33%.
TEQLX currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WAFMX и TEQLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор