Сравнение WAFMX с IEMGX
WAFMX (Wasatch Frontier Emerging Small Countries Fund) and IEMGX (Voya Multi-Manager Emerging Markets Equity Fund) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past 10 years, WAFMX returned 3.63%/yr vs 10.68%/yr for IEMGX. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WAFMX charges 2.15%/yr vs 1.15%/yr for IEMGX.
Доходность
Сравнение доходности WAFMX и IEMGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WAFMX показывает доходность 3.61%, что значительно ниже, чем у IEMGX с доходностью 30.30%. За последние 10 лет акции WAFMX уступали акциям IEMGX по среднегодовой доходности: 3.63% против 10.68% соответственно.
WAFMX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -2.10%
- 6 месяцев
- 1.08%
- С начала года
- 3.61%
- 1 год
- -2.86%
- 3 года*
- 8.40%
- 5 лет*
- -2.29%
- 10 лет*
- 3.63%
IEMGX
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -3.41%
- 6 месяцев
- 22.56%
- С начала года
- 30.30%
- 1 год
- 56.64%
- 3 года*
- 25.47%
- 5 лет*
- 9.15%
- 10 лет*
- 10.68%
Сравнение доходности по годам WAFMX и IEMGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAFMX Wasatch Frontier Emerging Small Countries Fund | 3.61% | 4.35% | 10.67% | 28.16% | -41.11% | 8.60% | 28.24% | 26.47% | -18.49% | 21.16% |
IEMGX Voya Multi-Manager Emerging Markets Equity Fund | 30.30% | 46.12% | 0.76% | 15.09% | -24.13% | -2.91% | 16.80% | 25.23% | -19.85% | 44.53% |
Correlation
The correlation between WAFMX and IEMGX is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2012 г. | 0.62 |
The correlation between WAFMX and IEMGX has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WAFMX vs. IEMGX — Ранг доходности на риск
WAFMX
IEMGX
Сравнение WAFMX c IEMGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Frontier Emerging Small Countries Fund (WAFMX) и Voya Multi-Manager Emerging Markets Equity Fund (IEMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WAFMX | IEMGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.43 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | 4.00 | -4.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.45 | 13.35 | -13.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WAFMX и IEMGX
Максимальная просадка WAFMX за все время составила -49.51%, что больше максимальной просадки IEMGX в -41.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAFMX и IEMGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WAFMX | IEMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.51% | -41.87% | -7.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.85% | -15.85% | +3.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.26% | -17.58% | +2.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.51% | -37.42% | -12.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.51% | -41.87% | -7.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.93% | -8.93% | -10.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.80% | -15.02% | -1.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.22% | 4.56% | +0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности WAFMX и IEMGX
Текущая волатильность для Wasatch Frontier Emerging Small Countries Fund (WAFMX) составляет 4.59%, в то время как у Voya Multi-Manager Emerging Markets Equity Fund (IEMGX) волатильность равна 11.77%. Это указывает на то, что WAFMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WAFMX | IEMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.59% | 11.77% | -7.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.64% | 23.98% | -11.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.91% | 26.75% | -11.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.66% | 19.37% | -1.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.92% | 18.83% | -1.91% |
Сравнение комиссий WAFMX и IEMGX
WAFMX берет комиссию в 2.15%, что несколько больше комиссии IEMGX в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAFMX и IEMGX
WAFMX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IEMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEMGX Voya Multi-Manager Emerging Markets Equity Fund | 4.61% | 6.01% | 4.66% | 1.99% | 4.22% | 19.49% | 3.91% | 2.69% | 1.01% | 1.39% | 1.17% | 1.53% |
WAFMX Wasatch Frontier Emerging Small Countries Fund | 0.00% | 0.00% | 0.76% | 0.00% | 0.00% | 0.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.17% |
Часто задаваемые вопросы
WAFMX and IEMGX have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IEMGX has higher volatility (11.77%) compared to WAFMX (4.59%). In terms of maximum drawdown, WAFMX dropped -49.51% vs IEMGX's -41.87%.
IEMGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WAFMX и IEMGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор